볼링거 밴드 contrarian

볼린저 밴드 contrarian
볼린저 밴드 사용의 목적.
Bollinger Bands의 목적은 높고 낮음의 상대적 정의를 제공하는 것입니다. 정의에 따르면 가격은 상위 밴드에서 높고 하위 밴드에서 낮습니다. 이 정의는 엄격한 패턴 인식을 도울 수 있으며 체계적인 거래 결정을 내리기 위해 가격 행동과 지표 행동을 비교하는 데 유용합니다.
Bollinger Bands를 사용하면 증권 가격과 관련하여 그려진 세 개의 곡선 집합으로 구성되어 있음을 쉽게 볼 수 있습니다. 중간 대역은 중기 경향의 척도이며 대개 단순 이동 평균이며 상위 대역과 저 대역의베이스 역할을합니다. 상하 밴드와 중간 밴드 사이의 간격은 변동성, 일반적으로 평균에 사용 된 동일한 데이터의 표준 편차에 의해 결정됩니다. 기본 매개 변수, 20 기간 및 두 표준 편차, 귀하의 목적에 맞게 조정할 수 있습니다.
John Bollinger는 볼링거 밴드 (Bollinger Bands)와 같은 분석 기술을 발명 한 큰 기쁨 중 하나는 다른 사람들이 그걸로 무엇을 하는지를보고 있다는 것입니다.
투자자들이 Bollinger Bands를 사용하는 방법에는 여러 가지가 있지만, 좋은 출발점 역할을 할 몇 가지 규칙을 따르는 것이 중요합니다.
1. Bollinger Bands는 높고 낮은 상대적인 정의를 제공합니다.
2. 그 상대 정의는 가격 행동과 지표를 비교하여 엄격한 매수 및 매도 결정에 도달하는 데 사용될 수 있습니다.
3. 적절한 지표는 운동량, 물량, 정서, 미결제, 시장 간 자료 등으로부터 유도 될 수있다.
4. 휘발성과 추세는 Bollinger Bands의 건설에 이미 적용되었으므로 가격 조치를 확인하는 데 사용하지 않는 것이 좋습니다.
5. 확인을 위해 사용 된 지표는 서로 직접 관련되어서는 안된다. 동일한 카테고리의 두 지표는 확인을 증가시키지 않습니다. 공동 선형성을 피하십시오.
Bollinger Bands는 또한 M - 타입과 같은 순수한 가격 패턴을 명확히하기 위해 사용될 수 있습니다. 상판 및 W 형 하체, 운동량 교대 등
7. 가격은 위쪽 Bollinger Band를 걷고 아래 Bollinger Band를 내릴 수 있습니다.
8. Bollinger 외부에서의 닫음 밴드는 매우 성공적인 변동성 브레이크 아웃 시스템에서 Bollinger Bands의 사용으로 입증 된 바와 같이, 반전 신호가 아닌 지속 신호가 될 수 있습니다.
9. 이동 평균 및 표준 편차 계산에 대한 20 개 기간의 기본 매개 변수와 대역폭에 대한 2 개의 표준 편차가 기본값입니다. 특정 시장 / 태스크에 필요한 실제 매개 변수는 다를 수 있습니다.
10. 배치 된 평균은 크로스 오버를위한 최상의 것이어야합니다. 오히려 중기 경향을 설명해야합니다.
11. 평균이 길어지면 표준 편차의 수를 동시에 늘릴 필요가 있습니다. 20주기에서 2 회, 50주기에서 2.1 회. 마찬가지로, 평균이 단축되면 표준 편차의 수를 줄여야한다. 20 기간에 2에서 10 기간에 1.9까지.
14. % b로 지표를 정규화하여 프로세스의 고정 된 임계 값을 제거 할 수 있습니다.
15. 마지막으로, 밴드의 태그는 시그널이 아닌 태그입니다. 상단 Bollinger Band의 태그는 자체 판매 신호가 아닙니다. 하단 Bollinger Band의 태그는 자체 구매 신호가 아닙니다.
Bollinger 밴드 사용의 효과.
최근 연구에 따르면 Bollinger Bands 거래 전략을 사용하는 것이 중국 시장에서 효과적 일 수 있다고 결론지었습니다. "마지막으로 이동 평균 크로스 오버 규칙, 채널 브레이크 아웃 규칙 및 Bollinger 밴드 거래 규칙, 0.50 %의 거래 비용을 계산 후. "
웨스턴 온타리오 대학의 올리버 더글라스 윌리엄스 (Oliver Douglas Williams)는 볼링거 밴드 (Bollinger Bands)를 사용하여 투자자를 연구했으며 Bollinger Band 매개 변수를 설정하는 데 기본적 분석이 핵심이라고 제안했습니다. 윌리엄스 (Williams)는 "볼링거 밴드 (Bollinger Bands)만으로는 특별한 결과를 얻지 못하는 것 같아요. 자산의 비즈니스주기와 일치하는 최적의 이동 평균 창을 결정하기 위해 기본 분석이 필요합니다. 근본적인 분석, 볼링거 밴드 체계적인 상인에게 그들의 구매 및 판매 포인트를 선택하는 방법을 제공 할 수 있습니다. "
포브스 (Forbes)와 같은 회사는 Bollinger Bands를 사용하는 것이 간단하고 효과적인 전략이라고 제안하지만, stop-loss 주문은 시장 압력으로 인한 손실을 완화하는 데 사용해야합니다.
보안 가격은 통계적으로 알려진 분포를 가지고 있지 않다. 그들은 보통과 비교하여 뚱뚱한 꼬리가있는 것으로 알려져 있습니다.
이러한 세 가지 주요 이유 때문에 Bollinger Bands 외부의 데이터 비율이 항상 일정 금액으로 제한된다는 가정은 잘못된 것입니다. 따라서 데이터가 정상적으로 배포되는 경우 기본 매개 변수를 사용하여 예상되는 것처럼 대역 내 데이터의 약 95 %를 찾는 대신 일반적으로 적은 데이터를 찾습니다. 보안 변동성의 함수가 얼마나 적습니까?
이것들은 Bollinger Band를 사용하는 몇 가지 훌륭한 방법입니다. 나는 혼란스러워서 내 차트에 많은 지표를 사용하지 않습니다. 나는 차트에 가격, 볼륨 및 Bollinger 밴드를 유지합니다. 단순하게 유지하십시오. 분석을 확인하기 위해 추가 지표를 추가 할 필요가 있다고 생각되면 사전에 철저히 테스트하여 거래를하십시오.
가장 보편적 인 기술 분석 지표 인 Bollinger Bands를 사용하면 기술 지향적 인 많은 거래자에게 중요한 역할을합니다. Bollinger 밴드 "밴드"를 사용하여 기능을 확장함으로써 거래자는 추세 및 퇴색 전략 모두에 대해이 간단하고 우아한 도구를 사용하여 분석 수준을 향상시킬 수 있습니다.
결론.
모든 전략에는 단점이 있지만 Bollinger Bands를 사용하면 보안에 극단적 인 단기 가격을 집중 조명하는 데 가장 유용하고 일반적으로 사용되는 도구 중 하나가되었습니다. 주가가 Bollinger 낮은 밴드 아래로 넘어갈 때 매수하는 것은 종종 주가가 중앙 이동 평균선을 향해 다시 올라갈 때 지나치게 높은 조건과 이익을 얻는 데 도움이됩니다.
성공은 간단합니다. 적시에 적절한 방법으로 올바른 방법으로하십시오.
미래 번영을 쉽게 통제하십시오. 오늘 스톡 스톡 옵션의 회원이 되십시오!
조항 카테고리.
일반 정보.
스톡 옵션 검색.
편안한 또는 급변하는 거래를 즐기십니까? 회원 스타일을 선택하십시오.
거래에 대한 느긋한 접근 방식을 선호하든,
또는 옵션 거래에서 미리 청구 할 수 있습니다.
& # xa0; 간편한 재고 옵션 Armchair Trader 및 Cut-to-the-Chase Trader 회원은 & # xa0를 위해 손끝에서 성공하는 데 필요한 모든 것을 넣습니다. 한 달에 39 달러 또는 79 달러.

볼린저 밴드.
Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 발명 한 기술적 분석 도구이며 2011 년에 상표가 등록 된 용어입니다. [1] 거래 밴드, Bollinger Bands 및 관련 지표 인 '% b'및 대역폭의 개념에서 진화 한 용어는 이전 거래와 비교하여 가격의 "최고"또는 "낮음"을 측정하는 데 사용됩니다. Bollinger Bands는 Keltner 채널과 유사한 변동성 지표입니다.
볼린저 밴드 구성 :
N과 K의 일반적인 값은 각각 20과 2입니다. 평균에 대한 기본 선택은 단순 이동 평균이지만 필요에 따라 다른 유형의 평균을 사용할 수 있습니다. 지수 이동 평균은 일반적인 두 번째 선택입니다. [주 1] 보통, 중간 대역과 표준 편차의 계산에는 같은 기간이 사용됩니다. [노트 2]
목적 편집.
Bollinger Bands의 목적은 높고 낮음의 상대적 정의를 제공하는 것입니다. 정의에 따르면, 가격은 상위 밴드에서 높고 하위 밴드에서 낮습니다. 이 정의는 엄격한 패턴 인식을 도울 수 있으며 체계적인 거래 결정을 내리기 위해 가격 행동과 지표 행동을 비교하는 데 유용합니다. [삼]
Bollinger Bands에서 파생 된 지표.
2010 년 봄, John Bollinger는 Bollinger Bands를 기반으로하는 새로운 지표 3 가지를 소개했습니다. 그들은 밴드의 함수로 가격 변화를 측정하는 BBImpulse, 시간 경과에 따른 밴드 폭을 표준화하는 퍼센트 대역폭 (% b), 밴드의 변화하는 폭을 정량화하는 대역폭 델타입니다.
% b ( "% b"라고 발음 함)는 Stochastics의 공식에서 파생되었으며 가격이 밴드와 관련이있는 위치를 보여줍니다. & # 160; % b는 상위 밴드에서 1, 하위 밴드에서 0과 같습니다. 상단 Bollinger Band의 upperBB, 하단 Bollinger Band의 lowerBB, 마지막 (가격) 값의 lastBB를 작성합니다.
대역폭은 Bollinger Band가 표준화 된 기준에 얼마나 넓은지를 알려줍니다. 이전과 같은 기호를 쓰고, 이동 평균을위한 middleBB 또는 가운데 Bollinger Band :
대역폭 = (upperBB & lowerBB) / middleBB.
20주기 룩백 및 플러스 / 마이너스 2 표준 편차의 기본 매개 변수를 사용하면 대역폭은 20주기 변동 계수의 4 배와 같습니다.
& # 160; % b을 (를) 사용하면 시스템 구축 및 패턴 인식이 포함됩니다. 대역폭의 용도에는 변동성 및 추세 식별의 상대적인 극단에서 발생하는 기회 식별이 포함됩니다.
통역 편집.
Bollinger Bands의 사용은 거래자에 따라 크게 다릅니다. 일부 상인은 가격이 낮은 Bollinger Band를 터치하면 가격이 밴드 중심에서 이동 평균에 닿을 때 구매합니다. 다른 상인들은 가격이 상단 Bollinger Band보다 높거나 가격이 Bollinger Band보다 낮을 때 판매합니다. [4] 게다가 Bollinger Bands의 사용은 주식 거래자들에게 국한되지 않는다. Bollinger Bands가 역사적으로 멀리 떨어져있을 때 Bollinger Bands가 역사적으로 가까울 때 옵션을 팔거나 옵션을 매매하는 옵션 트레이더는 주식에 대한 평균 역사적 변동성 수준으로 되돌아가는 변동성을 기대하면서 두 인스턴스 모두에서 종종 옵션을 판매합니다.
밴드가 서로 가깝게있을 때, 낮은 휘발성의 기간이 표시됩니다. 반대로 밴드가 팽창함에 따라 가격 행동의 변화 / 시장 변동성이 나타난다. [5] 밴드가 약간의 기울기를 가지며 장시간 동안 거의 평행하게 인쇄되면 가격은 일반적으로 채널에서처럼 밴드 사이에서 진동하는 것으로 판명됩니다.
거래자들은 종종 Bollinger Bands를 다른 지표와 함께 사용하여 가격 조치를 확인하려고합니다. 특히 Bollinger Bands와 같은 오실레이터의 사용은 종종 차트 패턴이나 추세선과 같은 비 발진기 표시기와 결합됩니다. 이러한 표시기가 Bollinger Bands의 권장 사항을 확인하면 해당 밴드는 시장 변동성과 관련하여 밴드가 올바른 가격 조치를 취할 것이라는 더 큰 확신을 갖게됩니다.
효과 편집.
Bollinger Band 전략의 효과에 대한 다양한 연구가 수행되었으며, 혼합 된 결과가있었습니다. 2007 년 Lento 등은 다양한 형식 (이동 평균 시간차 및 표준 편차 범위)과 시장 (예 : 다우 존스 및 Forex)을 사용하여 분석을 발표했습니다. [6] 1995 년 이후 10 년 동안의 거래 분석은 표준 "매수 및 유지"접근법보다 일관성을 입증하는 증거가 없음을 발견했습니다. 그러나 저자는 전략의 단순한 반전 ( "contrarian Bollinger Band")이 다양한 시장에서 긍정적 인 수익을 창출했다는 사실을 발견했습니다.
Bollinger Band 거래 전략이 중국 시장에서 효과적일지도 모른다는 결론을 내린 또 다른 연구에서 비슷한 결과가 발견되었습니다. "마지막으로, 우리는 이동 평균 교차 규칙의 contrarian 버전에 의해 생성 된 구매 거래에 대해 상당한 양의 수익률을 발견했습니다. 채널 브레이크 아웃 규칙, Bollinger Band 거래 규칙에 따라 0.50 %의 거래 비용이 계산됩니다. " [7] ( "contrarian version"은 전통적인 규칙이 판매를 요구할 때 구매하는 것을 의미하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.)
2008 년 논문에서는 Bollinger Bands가 수익률 곡선을 예측하는 데 사용됩니다. [8]
포브스 (Forbes)와 같은 회사는 볼링거 밴드 (Bollinger Bands)를 사용하는 것이 간단하고 효과적인 전략이라고 제안하지만, 중단 압박 명령은 시장 압력으로 인한 손실을 완화하는 데 사용해야합니다. [9]
통계 속성 편집.
보안 가격 수익률에는 통계적 분포가 알려져 있지 않습니다. 그들은 정상적인 분포에 비해서 뚱뚱한 꼬리가있는 것으로 알려져 있습니다. [10] 전형적으로 사용 된 표본 크기는 20, 신뢰할 수있는 중심 극한 정리와 같은 통계적 기법에서 도출 된 결론에는 너무 작다. 그러한 기술은 대개 보안 가격과 같은 시계열에 해당하지 않는 샘플을 독립적으로 동일하게 배포해야합니다. 그 반대가 사실입니다. 실무자들은 이러한 가격 시리즈가 매우 일반적으로 연속 상관 관계가 있음을 잘 알고 있습니다. 즉, 각 가격은 조상의 '대부분의 시간'과 밀접한 관련이 있습니다. 연속 상관 관계에 대한 조정은 이동 평균과의 편차를 사용하는 표준 편차를 이동하는 목적이지만 이동 평균과의 간단한 차이로 인해 고가의 자기 상관 관계가 고려되지 않을 가능성이 있습니다.
이러한 이유로 볼 링거 밴드 범위 밖에서 미래에 관찰되는 데이터의 장기 비율은 항상 특정 금액으로 제한 될 것이라고 가정하는 것은 맞지 않습니다. 데이터가 정상적으로 배포되는 경우 기본 매개 변수를 사용하여 예상되는 것처럼 밴드 내부의 데이터 중 약 95 %를 찾는 대신, 보안 가격 중 약 88 % (85 % -90 %)만이 밴드. 개별 보안의 경우 특정 기간 동안 특정 비율의 데이터가 요인 정의 된 밴드에 포함되는 요인을 항상 찾을 수 있습니다. 실무자는 Keltner 채널 또는 관련 Stoller 평균 범위 채널과 같은 관련 측정을 사용할 수도 있습니다. 이 채널은 밴드 폭을 표준 편차가 아닌 일일 고가와 저 가격의 차이와 같은 가격 변동성 측정에 기반합니다.
재무 외부의 볼린저 밴드 편집.
Henry YT Ngan과 Grantham KH Pang은 패턴 화 된 직물의 결함 (변칙)을 감지하기 위해 Bollinger 밴드를 사용하는 방법을 제시합니다 (Photoling Optics 학회에서 2006 년에 출판 한 논문, "Bollinger 밴드를 사용한 패턴 된 직물 검사를위한 새로운 방법"). . 초록에서 : "이 논문에서는 입력 데이터의 미묘한 변화에 민감한 Bollinger Bands의 상부 밴드와 하부 밴드가 무늬가있는 직물의 결함 영역을 나타내는 데 사용되도록 개발되었습니다." [12]
국제 민간 항공기구 (International Civil Aviation Organization)는 Bollinger 밴드를 사용하여 사고 발생률을 세계 안전 계획의 효율성 측정을위한 안전 지표로 측정하고 있습니다. [13] & # 160; % b 및 대역폭도이 분석에 사용됩니다.

Bollinger Band 전략 설명.
Bollinger Band 전략 설명.
볼링 밴드 란 무엇입니까?
Bollinger Bands는 80 년대 John Bollinger가 작성한 기술적 분석 도구입니다. Bollinger Bands는 주식, 파생 상품, 통화 및 전 세계의 채권 거래자가 사용하는 인기있는 거래 도구입니다. 다음 몇 분 안에 볼링 밴드 (Bollinger Bands)의 기능과 기존 전략을 보완하는 방법에 대해 알려 드리겠습니다.
Bollinger Bands는 다음 세 가지로 구성됩니다.
이동 평균 인 중간 대역 상한 대역 (K 배수 일 때 이동 평균 (MA + Kσ)보다 N - period 표준 편차) 낮은 주파수 대역 (K 배수 일 때 이동 평균보다 N - period 표준 편차 MA + Kσ))
가장 일반적으로 사용되는 매개 변수는 (20, 2)이며 민감한 가격 조치를 선호하는 거래자가있는 반면 표준 편차를 2.5 %로 조정하여 (20, 2.5)가됩니다. (14, 4)도 인기있는 조합입니다. 그 외에도 거래자는 단순 또는 지수 이동 평균을 사용하고 거래 스타일에 따라 이동 평균 기간을 조정할 수도 있습니다.
어떤 설정이 사용되었는지에 상관없이 어떠한 조합도 100 % 정확하지 않습니다. 중요한 것은 거래 결정에 유용 할 수있는 방법입니다. 볼링거 밴드 (Bollinger Bands)가 어떻게 우리를 위해 일할 수 있는지 탐구합시다.
이 전략을 언제 어떻게 사용해야합니까?
Bollinger Bands의 주요 기능은 상인들에게 시장의 최고치와 최저치를 알려주는 것입니다. 상위 밴드에서 거래되는 가격은 가격이 높다는 것을 의미하며 그 반대도 마찬가지입니다. Bollinger Bands의 사용은 거래자에 따라 크게 다릅니다. 몇 가지 인기있는 옵션을 살펴 보겠습니다.
트렌드와의 거래를 원하는 거래자들에게는 대부분 이익이되지는 않지만 볼 링거 밴드 (Bollinger Bands)는 과매 수 및 과매도 수준을 파악하는 데 사용될 수 있습니다. 이 contrarian 상인은 가격이 더 낮은 악대를 명중하고 가격이 위 악대를 명중 할 때 판매 할 때 산 경향이있다. 그들은 Bollinger Bands가 높은 가격으로 구매하거나 저렴한 가격으로 판매하는 것에 대한 두려움을 줄이기를 희망했습니다. 이것을 설명하기 위해 FCPO 시장을 사용할 것입니다.
보시다시피, FCPO는 상승 추세에 있고, 이 상승 추세와의 거래를 원하는 거래자는 상위 밴드를 신호로 사용하여 자신의 단락을 배치 할 수 있습니다. 그러나 다시 볼 수 있듯이 모든 거래가 성공한 것은 아닙니다. 일부는 큰 이익을 얻기 위해 크게 떨어지면서 일부는 조금 더 떨어질 수있었습니다.
Bollinger Bands는 때때로 과매 수 및 과매도 수준을 식별하는 상인을 도울 수 있기 때문에이 지표를 사용하여 범위가 제한된 시장에서 거래 의사 결정을 내리는 거래자가 있습니다. 이 상인들은 가격이 낮은 밴드를 치고 가격이 상한 밴드를 치면 팔린다. 시장이 옆으로 기울어 져 있다면이 기법이 효과적이라는 것을 명심하십시오. 가격이 강한 상승 추세 또는 하락 추세라면이 방법은 위험합니다.
John Bollinger도 다음과 같이 말했습니다. & # 8220; 밴드의 태그는 시그널이 아닌 태그입니다. 위쪽 Bollinger Band의 태그 자체는 판매 신호가 아닙니다. 하단 Bollinger Band의 태그 자체는 구매 신호가 아닙니다. & # 8221; 가격이 때로는 밴드를 따라 걷는 것을 의미합니까? 끊임없이 정상을 팔거나 바닥을 사려고하는 거래는 심각한 손실에 직면 할 수 있습니다.
# 3 : 기본 동향 파악 & amp; 그것의 찬성 & amp; 단점.
Bollinger Bands는 또한 시장 동향 파악에 사용될 수 있습니다. 가격이 낮은 밴드를 따라 가면 가격이 강세를 나타냅니다. 가격이 중간 밴드쪽으로 움직이기 시작하면 하락세가 약해진다.
반면에 가격이 상위 밴드를 따라 가다 보면 시장이 강한 상승 추세에 있음을 알 수 있습니다. 가격이 중간 밴드로 이동하면 추세가 약 해지고 있습니다. 아래 차트를 확인하십시오.
가격이 따라 올 때 & # 8221; 낮은 밴드는 포인트 1과 2에 나타난 바와 같이 가격이 하락세를 지속 할 가능성이 높음을 의미합니다. 가격이 상위 밴드에있을 때 시장은 위쪽으로 향하는 경향이 있음을 보여줍니다.
이 전략으로 리스크 관리.
Bollinger Band는 완벽한 지표가 아니며 위에서 설명한 바와 같이 단점이 있습니다. 따라서 거래자들은 당신이 contrarian이든 옆쪽 시장이나 트렌드 추종자이든 관계없이 손실을 중지해야합니다.
contrarian / sideways 시장 거래자에게 # 1.
contrarian 또는 옆으로 시장을 거래하는 상인은 시장이 오래 있다면 낮은 밴드 아래에 정지 손실 주문을 넣을 수 있습니다. 다른 한편으로는, 시장을 공략하는 사람들을 위해 상위 밴드 바로 위에 놓을 수 있습니다. 이 상한 / 상한 밴드 삭감 손실 명령이 보상 비율 위험에 위배되지 않는지 확인하십시오.
트렌드를 교환하는 사람들에게 # 2.
거래자는 중간 밴드를 위험 관리 도구로 사용할 수 있습니다. 현재의 상승 추세를 따르고 자하는 상인의 경우 중간 손실 바로 아래에 정지 손실을 둘 수 있습니다. 짧은 시장은 중산층 바로 위에 정지 손실을 줄 수 있습니다. 우호적 인 알림, 중간 밴드가 당신보다 더 많은 손실을 초래하지 않도록하십시오.
Bollinger Bands는 contrarians, sideways traders 및 심지어 trend 추종자를 충족시켜주기 때문에 대부분의 거래자들에게 인기가 있습니다. 그러나, 어떤 지시자 또는 알몸 가격 행동 전략처럼, Bollinger Band는 100 % 정확하지 않습니다. 따라서 거래자들이 손실을 막는 것이 중요합니다. 그리고 Bollinger Band를 사용하여 현재 거래 전략을 향상시킬 수 있습니다.
그 외에도 거래자는 다양한 방법을 사용하여 저품질 거래를 필터링 할 수 있습니다. TFM 커뮤니티에서는 트렌드 추종자가 몇 가지 실용적인 가격 행동 분석 및 지표를 통해 고품질 거래를 사냥하는 방법을 배우게됩니다. 가장 정확한 트렌드를 누리려면 단계별로 정확한 거래 방법을 배우십시오. 질문이 있으시면 언제든지 물어보십시오. 거래에서 행운을 빈다.

볼린저 밴드 : 네 가지 기본 거래 전략.
Bollinger 밴드는 대부분의 차트 패키지에 나타나는 유용한 지표입니다. 주식과 상품에 처음 적용될 때, 그들은 Forex에서 흔히 사용됩니다. 그 이유는 그들이 유용한 정보를 전달하기 때문입니다 : 추세, 변동성 및 높거나 낮은 가격 편차.
이 기사에서는 Bollinger 표시기, 표시기의 각 구성 요소가 의미하는 바, 기본 표시기를 사용하는 기본 거래 전략을 살펴 봅니다.
볼린저 밴드는 무엇입니까?
지표.
Bollinger 밴드는 실제로 3 개의 개별 지표로 구성되어 있으며 각각 차트의 현재 시점에서 가격 활동에 대해 알려줍니다. Bollinger 표시기의 세 가지 별개 요소는 다음과 같습니다.
중앙 이동 평균 (메인 라인) 상하 밴드 (외측 라인) 밴드 폭 (밴드 간 거리)
(i) 본문.
메인 라인은 가격의 이동 평균입니다. 이는 기존의 이동 평균과 동일한 방식으로 계산됩니다. 즉, 단순히 가격의 매끄러운 버전을 표시하고 시장의 폭 넓은 경향을 제시하는 데 유용합니다. 기간은 평균 기간입니다. 예를 들어, 30주기의 메인 라인은 차트의 이전 30 개 막대보다 평균치입니다. 숫자가 높을수록 집계가 많아지고 세부 정보가 적어집니다.
(ii) 상하 밴드.
Bollinger 표시기가 이동 평균 아이디어를 확장하는 곳입니다. 상위 밴드는 이동 평균을 취한 다음 x 표준 편차를 더하여 계산됩니다. 그래서 표시기가 x = 2 표준 편차를 사용하도록 설정했다고합시다. 상위 대역은 메인 라인 위의 2 표준 편차입니다. 마찬가지로 하단 선은 기본 선 아래 2 표준 편차가됩니다.
표준 Bollinger 표시기를 사용하면 위쪽 및 아래쪽 선이 대칭으로 실행됩니다. 즉, 주 라인은 항상 상단 라인과 하단 라인 사이에서 동일한 거리를 유지합니다.
상단 라인과 하단 라인은 과매 수 및 과매도 조건을 나타내는 데 유용합니다. 이들은 극단적 인 가격입니다.
(iii) 대역폭.
마지막으로, 대역폭은 상단 라인과 하단 라인 사이의 거리입니다. 대역폭은 변동성의 척도입니다. 가격 행동이 고르지 으면 높을수록 대역폭은 커집니다. 이것은 표준 편차에 의존하기 때문입니다. 표준 편차는 단순히 가격이 평균과 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 나타냅니다.
대역폭은 계약 기간이나 변동성을 감지하는 데 유용합니다.
Bollinger 밴드와 거래.
추세 추종.
동향은 Bollinger 본선을 단독으로 사용하거나 Bollinger와 이동 평균의 조합을 사용하여 분석 할 수 있습니다. 메인 라인은 단지 이동 평균이기 때문에 크로스 오버 유형 신호를 감지하는 데 사용할 수 있습니다. 이것은 빠른 선 (보통 Bollinger)이 더 느린 이동 평균선 위 또는 아래를 가로 지르는 것을 의미합니다 (그림 참조).
상향 십자가는 완고한 신호이고 하향 십자가는 곰이다. Bollinger 인디케이터로 밴드에 추가 단서가 제공됩니다. 밴드가 급속히 팽창하면 크로스 오버가 강한 모멘텀 (변동성 증가)에서 일어나고 있음을 나타냅니다. 좁은 밴드 나 계약 밴드와는 반대로 운동은 낮은 기세에서 일어나고 있습니다.
높은 기세 탈출은 일반적으로 가장 큰 움직임으로 이어지고 종종 새로운 경향의 시작을 촉진합니다. 이런 이유로 상인은 그 (것)들에 흥미있다. 차트의 척도는 그림에서와 같이 중요합니다.
그림 1 (AUD / USD)은 강세의 새로운 곰 같은 경향을 낳는 하향 교차를 보여준다. 그림 2 (USD / JPY)는 일별 규모의 상승 교차 이벤트를 보여줍니다. Bollinger는 장기 이동 평균을 통해 위쪽으로 교차합니다. 그러나이 규모에서 좁은 대역폭으로 표시되는 작은 기세에있는 것으로 보입니다.
15 분 단위 (M15)로 드릴 다운하면 그림이 약간 다릅니다. 동일한 이벤트가 그림 3의 타원에 표시됩니다. 이 수준의 변동성이 증가하고 일일 차트의 중단보다 30 시간 앞당겨지는 것으로 나타납니다. 휘발성의 폭발은 초기 휴식 후 몇 시간이 걸립니다. 이 활동은 일일 차트에서 거의 눈에 띄지 않습니다. 움직임이 그 수준에서 크로스 오버를 생성하기에 충분하지 않기 때문입니다.
Price Extremes & # 8211; 초과 매수 / 과매 수.
Bollinger 상단 및 하단 막대는 초과 매수 및 과매도 상태를 감지하는 데 유용합니다. 밴드는 본질적으로 가격면에서 극단적 인 포인트를 표시합니다. 이는 가격이 상대적으로 높거나 낮은 시점을 의미합니다.
정의에 따라 밴드의 표준 편차는 특정 시간대에 걸친 예상 가격 변동 범위를 알려줍니다. 표준 편차가 높을수록 가격 변동이 외부 대역에 도달하는 것이 더 극단적이어야합니다.
거래자는 자신의 전략과 거래하는 시간에 따라 이러한 이벤트를 다르게 처리합니다. 예를 들어, 상위 밴드의 중단은 단기적으로 과매 수 상태를 나타낼 수 있습니다. 또한 중장기 적으로 강세 신호를 나타낼 수 있습니다.
위의 그림 3은이를 보여줍니다. 타원에서의 활동을 다시 살펴보면, 크로스 오버 이벤트 후에 위쪽으로 이동함에 따라 가격이 상위 레벨을 상쇄합니다. 단기간에 시장은 일시적으로 상승하여 과매도 상태가된다. 그런 다음 일부 상인이 날카로운 상향 조정을 이용하기 위해 판매 할 때 아래쪽으로 수정합니다. 하향 조정 후 가격이 재개되면 상향 상승합니다. 가격 수준은이 시점에서 하단 Bollinger 밴드에 잠깐 동안 닿아 과다 상태를 나타냅니다.
변동성 브레이크 아웃 - "Bollinger Squeezes"
변동성의 급격한 증대는 변동성이 낮은 시장이 급격한 변동성이 큰 경우입니다. 일반적으로 이것은 강한 방향성 가격 움직임과 함께 발생합니다. 가격은 일정 기간 동안 가격 범위가 정해진 후에 발생하며, 수요 / 공급은 종종 급격한 활동으로 나타납니다.
중요한 데이터가 출시되기 전에 이러한 이벤트가 자주 발생합니다. 비교적 가벼운 아시아 세션 이후에 런던이 시작되기 직전에 때로는 압박감을 느낄 수도 있습니다.
이 이벤트는 양측에 방향성이 없을 때 구매자와 판매자 사이의 균형을 나타냅니다. 그들은 뉴스 보도 나 다른 정보가 거래되기를 기다리고있는 상인들과 함께 거래량을 줄이는 경우가 종종 있습니다.
이러한 이벤트를 거래하는 사람들은 본질적으로 브레이크 아웃 거래자입니다. 범위 경계를 위반하는 것과 같은 다른 신호와 함께 Bollinger 밴드를 집어 넣습니다. 이것은 보통 여러 시간대에 걸쳐 관찰됩니다.
Contrarian 전략.
대부분의 거래 지표와 마찬가지로 일부는 거래 지표와는 반대로 거래합니다. 이들은 contrarians이고 그들의 전략은 당신이 군중을 따르고 있다면 돈을 벌 수 없다는 전제에 근거합니다. " 역 투자가에게 이상적인 진입은 분명한 거래보다는 반 직관적 인 진입이다. 그러므로 컨트 러리 언트는 크로스 밴드와 상부 또는 하부 밴드의 탈주와 같은 신호와 거래합니다.
contrarian은 다음을 수행합니다.
위쪽 밴드 브레이크 아웃을 판매하십시오. 아래쪽 밴드 브레이크 아웃을 구입하십시오. 위쪽 크로스 오버에서 판매하십시오. 아래쪽 크로스 오버에서 구입하십시오.
이 스타일은 때로는 페이드 (fading)라고도합니다. 목표가 완전히 진행되기 전에 이동을 "페이드"하고 확립 할 기회가 있으므로 (따라서 더 많은 볼륨을 가져 오는 것입니다). 이러한 종류의 전략에는 수정이 발생할 때까지 시장에 대비해야하므로 깊은 주머니와 강력한 신경이 필요합니다.
최신 정보를 원하십니까?
떨어지는 창문은 시장 매도에 나타날 수있는 촛대 패턴 유형입니다. 그것은 어디에서 형성됩니다. 곰 같은 이탈.
곰팡내 나는 이탈은 상승하는 시장에서 가격이 시작될 때 나타날 수있는 차트 형성입니다. 완고한 이탈.
낙관적 인 이탈은 강세 또는 약세장으로 나타날 수있는 차트 반전 패턴입니다. 간단한 거북이 거래 시스템.
1980 년대 초에 한 무리의 무리를 지을 수 있는지 없는지 알아보기위한 실험이있었습니다. 위험에 가치 : Forex 위험을 계산하는 방법.
이 위험을 관리하기 위해 잠재적 손실을 추정하기위한 간단한 추측이 필요합니다. overbought 또는 과도한 시장을 알아내는 방법.
시장이 완전히 논리적이고 어려운 사실에 대해서만 응답했다면, 우리는 시장이 다소 움직이는 것을 볼 수 있습니다.
회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.
전략.
Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.