외환 센터 검토

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외환 콤보 시스템.
이 기사는 더 이상 사용되지 않으며 더 이상 유지 관리되지 않습니다.
제목에서 알 수 있듯이이 시스템은 여러 하위 시스템으로 구성되어 있으며 세 가지 시스템으로 구성되어 있습니다. 가장 적합한 설명은 세 개의 개별 EA가 하나로 합쳐진 것입니다. 어쩌면 몇 가지 더 읽고 나면 결론을 내릴 수있을 것입니다. 어쨌든 & # 8230; 오히려 영감을받지 못하는 제목 일 경우 결과는 '잘 생기고 & # 8221; EAs가가는 한. 내가 본 가장 확실한 자동 거래 시스템 중 하나 다.
EA는 M5 시간대에 EURUSD 쌍만 거래하지만 표시기 시간표는 하드 코딩 된 것으로 보입니다. 나는 M15에서 우연히 백 테스팅을하면서 M5에서했던 것과 동일한 결과를 얻는 것을 발견하면서 이것을 발견했다. 그것은 EA를 안전하게하는 좋은 방법입니다. & # 8211; 고객이 실수로 잘못된 시간대의 차트에서 실수로 실행하더라도 여전히 정상적으로 수행됩니다.
저자는 검토를 위해 복사본을 제공하고 순방향 테스트를 실행하기에 충분히 우아했으며 연락 할 때마다 매우 도움이되었습니다. 그가 EA 지원을 동일한 방식으로 실행한다면 신속하고 유용한 답을 기대할 수 있습니다. 동일한 주제에 관해서는 끊임없이 새 버전이 나옵니다 (1.42의 백 테스팅을 시작했으며 현재 1 주일이 지나지 않아 1.44a가됩니다). 이는 저자가 표시되는 문제를 해결하기 위해 적극적으로 노력하고 있음을 의미합니다.
Forex Combo System은 완전히 다른 세 가지 전략을 통합합니다.
소규모 시장 움직임을 포착하려고하는 스카 퍼 전략. 그것은 21 pips로 이익을 얻으려고하지만, 시장이 나아지지 않으면 포지션을 조기에 닫지 못해서 가끔은 21 pips 미만의 이익을 가져오고 때로는 작은 손실을 가져옵니다. 그것의 정지 손실은 거대하게 보일지도 모른 300 pips에, 그러나 거의 결코 명중되지 않는다 & # 8211; EA는 보통 도착하기 전에 위치를 닫습니다. ATR (Average True Range) 지표에 기반한 브레이크 아웃 전략. 간단히 말해서, 가격이 주어진 경계를 초과 할 때 브레이크 아웃이 발생합니다. 많은 경우에, 그러한 탈주는 탈주와 같은 방향으로의 이동에 의해 계속된다. ATR 표시기는 현재 시장 데이터와 결합하여 주어진 기간 동안 통화가 갖는 평균 범위를 측정하여 동적 상한 및 하한 경계를 제공합니다. 따라서 브레이크 아웃 전략은 시장 상황에 역동적으로 적응하고 시작 추세를 관찰하면서 포지션에 대한 후행 중지와 때로는 도달되는 500 pips의 수익 목표를 사용합니다. 그러나 대부분의 거래는 후행 SL에 의해 폐쇄됩니다. scalper 전략과는 대조적으로, 이 전략의 초기 정지 손실은 매우 엄격합니다. 30 pips는 일반적으로 연속적으로 여러 개의 손실로 이어지고 손실을 상쇄하는 큰 승리를 거칩니다. 시장 채널이 결정되고 가격이 반전되고 채널 경계에 도달하면 새로운 추세를 시작할 것으로 예상되는 반전 전략. 이 전략은 70 pips의 중지 손실과 160 pips의 이익 목표를 가지고 있지만 이익을 얻는 모든 포지션은 후행을 멈추게합니다. 기대되는대로, 이것은 약간의 손실을 발생 시키지만, 또한 일부 승리는 결국 긍정적으로 잘되고 말하게됩니다. 대부분의 직위는 후행 정류장에 의해 폐쇄되지만 일부는 이익 목표에 도달합니다. 이 전략은 22 GMT와 01 GMT 사이에서만 운영됩니다 (일명 영업 만 열림).
각 전략의 매개 변수를 수정할 수는 있지만 완전히 완벽하게 작동하므로이를 수행하지 않는 것이 좋습니다.
마케팅 헛소리에 관해서는 Forex Combo System 홈페이지를 미숙하다고 말합니다. 6.5 초에 걸친 몇 가지 백 테스트, 조금 과장된 시각적 백 테스트 및 앞으로 테스트의 3 분짜리 비디오, myfxbook에 의해 검증 된 결과 및 거래 권한이 포함되어 있습니다. 아래는 myfxbook의 최신 밸런스 그래프입니다. 이 그래프는 시작 3 개월 후이 글을 쓰는 시점에서 상당히 멋지게 보입니다.
가짜 증언과 유사한 마케팅 쓰레기를 통해 수십 킬로를 스크롤하면서 마우스 휠에 과도한 마모를 추가하지 않아도된다는 사실에 상당히 만족했습니다.
매개 변수.
EA 구성은 새로운 사용자를 혼란스럽게 할 정도로 상당히 광범위합니다. 그러나 기본값은 완벽하게 좋으며 돈 관리 매개 변수에서만 필요한 변경이 필요합니다.
매뉴얼은 간단하고 요점을 관리합니다. 설치 절차는 몇 페이지에 자세히 설명되어 있으며, 그 후에 각 매개 변수에 대한 제안 범위와 함께 EA 매개 변수가 설명됩니다. 이러한 각 매개 변수의 변경이 EA의 작동에 어떤 영향을 주는지에 대한 설명이 없으며, 권장 사항에도 불구하고 변경하려는 경우, 철저히 테스트 해 보시기 바랍니다.
EA가 계정 사용 가능한 마진의 퍼센트를 사용하여 고정 된 롯트와 동적 돈 관리를 지원한다는 점에 유의할 가치가 있으므로 Forex Combo System을 사용하여 동일한 계정에서 다른 EA를 실행하는 경우, 다른 EA가 거래를 열면 후자에 의해 거래되는 롯트는 더 낮아질 것입니다.
저는 매우 보수적 인 위험을지지하는 사람이기 때문에 각 시스템에 대해 동적 현금 관리를 2로 제한 할 것을 제안 할 것입니다.
매뉴얼은 돈 관리를 아주 철저히 설명하고 $ 1000 미만의 계좌로 거래하지 않는 것을 권장하며, 60-70의 5-6 연속 손실이 발생할 수 있음을 염두에두고 거래량을 선택해야합니다 핍스. 제 생각에, 이것은 EA의 행동을 완벽하게 묘사합니다. 대부분의 경우 전략 중 하나의 손실이 다른 전략으로 인해 보상 될지라도, 큰 승리를 기다리는 동안 약간의 손실을 감수해야합니다.
당연히 LiteForex 또는 FXOpen (마이크로)에서 제공하는 계정과 같은 센트 계정을 사용하여 $ 1000 미만의 계정으로 거래 할 수 있습니다. FXOpen 계정에서이 EA의 포워드 테스트를 실행하고 있습니다.
역 테스팅.
EA를 다시 테스트하는 동안 개별 전략 매개 변수에 영향을 미치지 않았습니다. 내가 말했듯이, 나는 그것들을 바꾸는 것을 권하지 않고, 당신이 그것을하고자한다면 숙제로 백 테스팅을 떠난다. 달리 언급되지 않는 한, 대부분의 테스트는 기본 고정 로트 크기를 사용합니다. 1999-2010 년의 백 테스트는 Metaquotes 히스토리 센터 데이터가있는 FxPro 터미널을 사용하여 수행되었습니다. 다른 테스트는 Dukascopy 틱 데이터를 사용하여 수행되었습니다. 다른 언급이없는 한, 사용 된 스프레드는 1.4 pips였다.
24.12.2011 수정 : 최신 버전의 백 테스팅을 찾고 있다면 내 Forex Combo System revisited를 확인하십시오. & # 8211; 버전 3 문서.
모든 백 테스트에 사용 된 버전은 1.42입니다.
당연히 내가 만든 첫 번째 백 테트는 기본 설정으로 1999-2000입니다.
Forex Combo System v1.42 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수.
성능은 간단합니다. EA & # 8220; 만 & # 8221; 거래의 약 2/3가 승리하지만 평균 승리는 평균 손실과 거의 같습니다. 나는 아주 놀랐다. 내가 사용했던 낮은 퍼짐 (1.4 pips)이 그렇게 잘하는 이유라고 생각하고, 나는 같은 기간에 3 pips의 스프레드를 사용하여 백 테스트를 시도했다. 이것은 어떤 브로커보다 많다. 브로커가 EURUSD에 스프레드 3 퍼 스프레드를 가지고 있다면 가능한 한 빨리 다른 브로커로 전환하는 것을 진지하게 고려해야합니다.
Forex Combo System v1.42 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, 3.0 스프레드.
이전의 백 테스트에서와 같이 실적이 좋지는 않았지만 수익률과 수익률이 약간 낮 으면 균형 곡선이 거의 동일합니다. 생각해 보니, 사용하는 전략 중 두 가지가 브레이크 아웃과 반전이므로 두 가지 모두 상당히 많은 ips의 시장 이동을 사용하므로 스프레드가 그다지 중요하지 않으므로 필자는 이 광고가 더 많이 게재 될 것으로 예상 됨 & # 8230; 하지만 여전히 매우 높은 스프레드에서도 매우 잘 수행됩니다.
계속해서 나는 돈 관리가 가능한 테스트를 시도한다. 앞으로 테스트 계정을 구성한 것과 마찬가지로 각 전략에 대해 2 %를 구성했습니다 (자세한 내용은 아래 참조).
Forex Combo System v1.42 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, 각 전략에 대한 2 % 자금 관리.
위험도가 낮을지라도 백 테스트 종료 시점의 잔액이 엄청나지만 표시되는 금액은 무시해야합니다. 이 백 테스트와 관련이있는 것은 다음과 같습니다.
하락 : 결과 최대 하락률은 17 %를 조금 상회했습니다. 이것은 당신이 사용해야한다는 것을 의미합니다.
내가 제안한 것처럼 돈 관리 비율을 2로 설정하고 사용하는 동안 기껏해야 20 %의 비용 절감을 기대해야합니다. 그러한 사건에 대해 심리적으로 준비해야하며 장기적으로 일시적인 어려움을 겪을지라도 돈을 벌 수 있다는 것을 알아야합니다.
1.96은 꽤 높습니다. 거래 손실로 인해 잃어버린 돈보다 거의 두 배나 많은 돈이 거래에서 발생했음을 나타냅니다.
: EA는 좋은 기간과 적게 좋은 기간을가집니다. EA가 큰 움직임을 잡을 때까지 때로는 시간이 걸릴 수 있습니다. 때로는 잔액이 위아래로 위아래로 움직이는 것처럼 보이지만 결국에는 기다릴 가치가있는 주간이 있습니다. EA를 사면 시장이 큰 움직임을 시작하고 곧바로 이익을 얻게 될지도 모르지만 다시 시장이 느린시기를 겪을 수도 있습니다. 이 경우 시장은 느껴지지 않을 것입니다 낙담 한 & # 8211; 어쩌면 그것은 여러분에게 돌아올 것입니다, 그것은 많은 것이 백 테스트에서 분명합니다.
EA는 공격적인 자금 관리 시스템을 특징으로합니다. 즉, 일단 손실이 발생하면 다음 거래의 로트 크기가 증가합니다. 이 기능은 각 시스템마다 켜고 끌 수 있으며 기본적으로 꺼져 있습니다. 필자가 그러한 옵션을 보았던 모든 경우에이 옵션을 켜는 것은 좋지 않은 생각 이었지만 Forex Combo System을 사용할 때 어떤 일이 일어나는지 보도록하겠습니다.
Forex Combo System v1.42 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, 2 % 돈 관리 및 각 전략의 손실 요인 2.
내가 생각했던 것처럼, 인출은 상당히 많이 증가했다 : 60 % 이상, 17 %에서 28 %로. 물론, 결말의 숫자는 꽤 높은데, 그런 잠재적 삭감을위한 위장이 있습니까? 확실한 사실을 밝히기 위해, 이 라이브 거래를하는 경우 적극적인 금전 관리 옵션을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그것은 그것보다 더 많은 어려움을 겪을 가능성이 있습니다.
하지만 각 시스템을 개별적으로 살펴보고 살펴 보겠습니다.
Forex Combo System v1.42 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, 스캘 퍼 전용 Forex Combo System v1.42 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, 브레이크 아웃 전용 Forex Combo System v1.42 1999- 2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, 역 분개.
시스템 중 하나를 사용하지 않도록 설정하면 성능이 향상 될 수 있다고 생각하지만 각 시스템이 쉽게 자체적으로 보유하고 있음을 분명히 알 수 있습니다. 그 (것)들의 무엇이든을 무능하게하는 필요.
백 테스트를 마무리하기 위해 Dukascopy 틱 데이터 백 테스트를 수행했습니다. & # 8211; 나의 이전 기사를 읽은 사람들은 그것에 익숙해졌으며 나는 선택이 있다면 오히려 실망시키지 않을 것이다.
Forex Combo System v1.42 2007 백 테스트, 기본 매개 변수, 틱 데이터 Forex Combo System v1.42 2008 백 테스트, 기본 매개 변수, 틱 데이터 Forex Combo System v1.42 2009-2010 EURUSD backtest, defaults, tick 데이터.
틱 데이터 백 테스트가 더 짧은 기간 동안 완료 되었기 때문에 (2007 년 3 월 시작, 2008 년은 2009-2010 년까지 16.09.2010까지 데이터를 사용함) 전체적으로 볼 때 훨씬 더보기 쉽습니다. 나는 EA가 기간을 가지고있는 것을 의미했는데, 그 기간은 단지 주변을 zig-zag하고, 그 다음에 균형이 꾸준히 올라갈 때였습니다. Forex Combo System을 구입할 때, 야간에 증가하는 것이 아니라 귀하의 계좌에 그러한 잔액 그래프가 있어야한다는 것을 명심하십시오.
우연히 돈 관리를 사용하도록 설정하고 다시 작성하기 전에 세 번의 체크 데이터 테스팅을 실수로 만들었습니다. 관심있는 사람은 누구나이 자료집에 있으며, 2009-2010 EURUSD backtest에 1.4 & # 8211 대신 2 pips의 스프레드가 포함되어 있습니다. 그저 시도해 보았지만 거의 차이가 없었습니다. 다시 한번 브로커의 스프레드가 EURUSD의 2 pips보다 높으면 새로운 것을 찾는 것을 진지하게 고려해야합니다.
미국 문제.
편집 14.11.2010 : 버전 2.1부터 EA는 NFA 규칙을 기본적으로 지원합니다. 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다 : No_Hedge_Trades (기존 거래의 반대 방향으로 거래를 열지 못하게 함)와 NFA_Compatibility (한 번에 하나의 거래 만 허용하여 FIFO 규칙을 구현한다고 가정합니다). 대부분의 미국 중개인은 터미널에서 헤징과 FIFO 제한을 구현하므로 NFA_Compatibility를 활성화해야합니다. 그러나 앤디 (Andy)의 주석에있는 게시물은 몇 가지 주목할만한 예외를 설명합니다.
IBFX와 MB Trading은 그들의 백 오피스에서 FIFO 규칙을 구현합니다. 즉 MT4 클라이언트에서 거래가 성사되지 않는 경우 (거래가 많을 경우) NFA_Compatibility 옵션을 사용할 필요가 없으며 No_Hedge_Trades 만 사용할 수 있습니다. ATC, FXDD 및 FXCM은 FIFO 규칙과 백 헤디 징 제한을 백 오피스에서 처리합니다. 즉, 미국 이외의 중개인과 마찬가지로 제한없이 MT4 터미널을 사용할 수 있습니다. 당연히 레버리지는 여전히 1:50으로 제한됩니다.
NFA 호환성 옵션을 활성화하고 2.3으로 몇 가지 백 테스트를 수행했습니다. 이 결과와 동일한 옵션을 사용하지 않고 백 테스트하는 동안 얻은 주요 차이점을 간략하게 설명 하겠지만 자세한 내용을 비교하려면 다른 2.3 테스트에 대한 아래 섹션을 참조하십시오.
Forex Combo System v2.3, 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, NFA 호환성.
내가 처음 실행 한 백 테스트는 고정 된 로트 크기와 모든 기본 설정을 사용했습니다 (물론 NFA 호환성 옵션이 어쨌든 헤지 방지를 보장한다고해도 헤징 및 NFA 호환성 옵션 제외). EA는 상당히 수익성이 있지만, 두 가지 설정이 비활성화 된 동일한 테스트와 비교할 때 약간 짧습니다. 가장 두드러지게 하락률은 6 %에서 9 %로 증가했다. 이익 요인은 아주 약간 감소했지만 테스트 종료 시점의 이익은 평균 손실액이 올라가는 동안 평균 승리 거래가 감소했습니다. 간단히 말해, NFA 호환성 옵션없이 실행할 수 있다면 그렇게하십시오.
Forex Combo System v2.3, 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, 각 전략에 대한 2 % 자금 관리, NFA 호환성.
두 번째 백 테스터는 첫 번째 백 테스터와 동일하지만 돈 관리는 & # 8211; 위험은 각 시스템에 대해 2 %로 설정되었습니다. 아이디어는 차이를 더욱 강조하기 위해 상대적으로 끌어 낸 결과를 비교하는 것이 었습니다. 하락률의 차이는 이제 눈에 띄게됩니다 : 정상에서 16 % 미만에서 & # 8221; 이 중 23 % 이상으로 역 테스트. 이전 비교 에서처럼 NFA 호환성 설정이 해제 된 Forex Combo System 2.3은 모든면에서 더 뛰어납니다.
필자는 Combo System이 여전히 NFA 설정이 가능한 좋은 EA 임에도 불구하고 NFA 호환성을 사용하여 실행하도록 선택할 수있는 옵션이있는 경우에도이를 수행 할 것이라고 생각합니다.
위에서 언급 한 사람 중에 브로커에 이미 등록되어 있고 방해받지 않는 세 가지 시스템을 모두 실행하고자하는 사람을 위해이 섹션의 나머지 부분은 삭제하지 않을 것입니다.
이 섹션은 2010 년 10 월 10 일에 추가되었습니다. 미국 시민들로부터 많은 피드백을 받았기 때문에 쉽게 공감할 수 있습니다. 상황이 무섭다. 이론적으로 미국 시민은 FIFO 및 헤지 규칙에 의해 엄격하게 제한된 미국 중개인 만 열 수 있습니다 (즉, 어느 정도 통화 쌍당 하나 이상의 거래가있을 수 있음).
불행하게도, 3 가지 시스템이 모두 거래 될 때, Forex Combo는 종종 개별 시스템으로부터 자신의 거래를 헤지하고 FIFO 규칙을 거의 존중하지 않습니다.
그러나, 나는 당신을 위해 일할 수도 있고 안할 수도있는 해결 방법을 생각했지만, 나는 그것을 믿을 의향이있다. 대부분의 중개인은 어떤 질문도하지 않고 추가 계정을 갖게 할 것이므로 주 계정 외에 두 가지 계정을 개설하고 세 가지 방법으로 분할하고 각 계정별로 전략을 실행하는 것이 가능합니다. 이렇게하면 더 이상 헤지 / FIFO 문제가 발생하지 않으며 (시스템마다 한 번에 하나 이상의 트레이드가 존재하지 않는 개별 백 테스트를 확인하십시오), 한 번에 세 시스템 모두를 계속 실행합니다. 이 경우 조정해야 할 한 가지는 위험이 있습니다. 잔액이 3으로 나뉘기 때문에 각 전략의 위험 계수에 동일한 수를 곱해야합니다. 따라서 각 시스템에 대해 2 %의 위험을 감수하면서 실행할 계획이라면 위에서 설명한대로 6 %를 사용해야합니다.
귀하의 브로커가 몇 가지 더 많은 계좌를 요구할 때 질문을하기 시작하면 두 번째 계좌에서 다른 전략을 시도하고 노스트라 다무스의 환생이라고 믿는 신생아가 있으며 그의 배변은 세 번째 계정에있다. 그것이 실패하면, 아내와 신생아를위한 계좌를 개설하십시오 (신생아 나 아내가없는 경우 조부모를 대용품으로 사용하십시오). 반대편에는 웹 계정 관리 인터페이스에서 자동으로 추가 계정을 열 수있는 브로커가 있습니다.
여기에 또 다른 문제가 있습니다 : EA는 두 개의 라이브 계정으로 제한됩니다. 걱정할 필요가 없습니다. & # 8211; 나는이 기사의 제휴사 링크를 통해 Forex Combo System을 구매하는 모든 고객이 2 개가 아닌 3 개의 라이브 계좌를 갖게되었습니다.
버전 2.3 백 테스트.
이미 알고 있겠지만 2.1에서 몇 가지 기본값이 변경되었습니다.
scalper의 SL은 300에서 110으로 변경되었습니다. scalper가 -100 pips 이상으로 거의 닫히지는 않았지만, 이것은 drawdown을 줄이는 데 도움이됩니다. 브레이크 아웃 TP는 500에서 300으로 줄었습니다. 대부분의 경우 어쨌든 후행 정지로 마감되었지만 TP가 맞으면이 손실은 시장에서 다시 돌아 오는 동안 잃어버린 일부 핍을 절약 할 수 있습니다 후행 정류장까지. 역전 및 브레이크 아웃 전략 인 ATRTrailingFactor에 새로운 매개 변수가 추가되었습니다. 문서화되지 않았으므로 잘못되었을 수도 있지만 각 전략의 후행 중지를 H1 ATR의 배율로 제어하는 ​​것으로 보입니다. 마지막으로, 위에서 언급 한 NFA 옵션이 추가되었습니다.
물론 이것은 새로운 백 테스트를 요구하고 일부 독자들은 이미 그것들을 요구했기 때문에 여기에 있습니다.
비교하기 쉽도록 원래 백 테스트에서 사용한 설정과 거의 동일한 설정을 사용하여 백 테스트했습니다.
Forex Combo System v2.3, 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수.
1.42와 비교하면, Forex Combo 2.3은 상대적으로 낮은 수익률과 0.01보다 높은 수익률을 나타냅니다. 거대한 차이는 없지만 2.3이 더 잘 수행된다는 것은 분명합니다. 그 축소에 대해 더 자세히 보도록하겠습니다.
Forex Combo System v2.3, 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, 각 전략에 대한 2 % 자금 관리.
화폐 관리가 가능 해지면 축소 및 수익률 차이가 훨씬 더 눈에 띄게됩니다. 2.3은 거의 2 % 감소했다 (현재 1.42 %에서 15.78 %로 17.7 %). 최종 이익은 소폭 높아지고 배타적 인 테스트는 매우 유사합니다. 나는 NFA 준수 추가 외에도 2.1의 유일한 변화는 잠재적 인 인출 축소를위한 시도라고 안전하게 말할 수 있다고 생각합니다. 이것이 앞으로 어떻게 행동 할 것인지 말 할 수는 없지만, 우리가 scalper를위한 새로운 SL만을 보더라도 더 나은 전망을 가진 것으로 보인다.
백 테스트가 진행되는 동안 2002 년 3 월에서 2003 년 3 월까지 지속 된 약정이 있었다는 것을 알았습니다. 그 동안 큰 손실은 없었지만, 내 포인트는 연장 기간이 될 수 있다는 것입니다. 당신이 EA를 운영한다면 당신은 그것을 준비해야한다. 첫 달에 내 계좌에서 갑자기 붐을 일으킬 수도 있지만, 이 글을 쓰고있을 때처럼 잠시 머물러있을 수도 있습니다.
어쨌든 각 개별 시스템에 대한 테스트를 다시 작성합니다.
Forex Combo System v2.3, 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, 스캘 퍼 전용.
SL 변경 (300 ~ 110)이 주어질 것으로 예상 되듯이, 스 캐터 시스템은 크게 감소 된 드로 다운을 가지고 있습니다 (2.3의 1.42에서 2.72 %로 4.3 %에서 거의 40 % 감소했습니다). 부작용은 2.3에서 1.82로 1.42에서 1.78로 약간 하락한 수익 요인입니다. 그러나 우리가 드로우 다운 영역의 개선을 볼 때 그것은 단지 사소한 불편을 낳습니다.
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브레이크 아웃 전략에 대해 말할 것도 없습니다. TP 변경은 큰 영향을 미치지 않습니다. 1.42에서, 이익 요인은 1.80이고 상대적인 하락은 6.99 %이었다; 2.3에서 우리는 약간 증가 된 수익 요인을 가지고 있습니다. & # 8211; 1.86을 기록했지만, 상대적으로 하락폭이 약간 증가했다. 7.11 %. 무엇을 만들지 정말로 모르겠다. & # 8230; 그것은 분명히 나쁜 변화가 아니지만 내가 집에 쓸만한 것이 아닙니다.
Forex Combo System v2.3, 1999-2010 EURUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, 역 분개.
이상한 점은 리버설 시스템의 수익률은 약간 낮고 수익률 하락률은 약간 높다는 것입니다. 꽤 이상하지만 새로운 백 테스터가 2010 년 10 월에 포함된다는 사실 때문에 가능성이 높습니다. 오늘 의견서에 스티븐 J가 게시 한 것처럼 반전 시스템은 시스템에서 더 약한 링크이며 이익이 낮습니다 다른 두 시스템보다 더 큰 요인입니다. 어떤 사람들은 그것을 사용하지 않기를 원할 수도 있지만 추천을하지 않고 실제 테스트에서 계속 사용하도록 할 것입니다.
07.03.2011부터 Forex Combo System도 새로운 쌍으로 운영됩니다. 질문하기 전에 대답은 '아니오, 국제 여성의 날 선물로 공개되지 않았습니다'입니다.
어쨌든, 그것은 성능에 대한 나의 호기심을 불러 일으켰을뿐만 아니라 여러 독자들도 기사의 업데이트를 요청했기 때문에 나는 그것을 조금 뒷받침하고 그것이 가능한 것을 살펴 보았다.
우선, 작성자와 교환 한 몇 가지 메일을 통해 DST가 적용되지 않을 때 Alpari가 +1인데도 Alpari에서 GMT 오프셋이 +2 인 Alpari에 대한 백 테스팅 권장 사항이 있습니다. 따라서 역사 센터 데이터가있는 Alpari MT4 터미널과 2 pips 스프레드를 사용하여 EA의 자동 GMT 설정을 비활성화하고 수동 오프셋 2를 사용하여 역 테스트를 진행했습니다.
Forex Combo System v2.42 1999-2011 GBPUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, GMT + 2, 위험 2, 모든 시스템.
전반적인 성과는 좋지만, 백 테스크에서 사용되는 위험도가 낮음에도 불구하고 최대 아웃소싱 비율은 23 % 이상입니다. 다만 비교하기 위하여는, 진드기 자료 및 2의 동일한 위험을 사용하는 EURUSD 1999-2010 EURUSD backtest는 17 %의 뽑아 내고 귀착되었다.
개별 구성 요소의 성능을 살펴 보겠습니다.
Forex Combo System v2.42 1999-2011 GBPUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, GMT + 2, 위험 요소 2, 스캘 퍼 전용 Forex Combo System v2.42 1999-2011 GBPUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, GMT + 2 , 위험 2, 브레이크 아웃 전용 Forex Combo System v2.42 1999-2011 GBPUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, GMT + 2, 위험 2, 역 분개.
scalper가이 세 가지 중 가장 우수한 수행자라는 점은 분명합니다. 모든 시스템이 활성화 된 상태에서 백 테스트의 축소는 대부분 브레이크 아웃 및 리버스 구성 요소에서 비롯된 것으로 보이지만 시너지 효과를 통해이를 잘 보정합니다 & # 8211; 단독으로 사용할 때 반전 시스템의 최대 축소 율은 30 %이며 다른 두 시스템과 함께 사용할 경우 23 %입니다.
틱 데이터를 진행하기 전에 모든 전략을 사용하지만 GMT 오프셋을 2로 설정하지 않고 기록 센터 데이터에 대한 백 테스트를 수행했습니다.
Forex Combo System v2.42 1999-2011 GBPUSD 백 테스트, 히스토리 센터 데이터, 기본 매개 변수, GMT + 1, 위험 2, 모든 시스템.
드랍 다운이 더 낮지 만 (18 %), 균형 곡선은 아직 결정되지 않았습니다. & # 8211; 내가 그렇게 말할 수 있다면 & # 8211; 결과 이익은 GMT + 2 백 테스트에서 얻은 이익보다 몇 배 더 작습니다.
당연히 일부 진드기 데이터 백 테스트도 실행했습니다. 가능한 한 Alpari 조건을 재현하려면 GMT 오프셋을 1로 구성하고 FXT 파일을 생성 할 때 유럽 일광 절약 시간 규칙을 사용했지만 EA는 GMT 오프셋 설정을 2로 다시 테스트했습니다. 사용한 스프레드는 2 pips, 히스토리 센터 데이터 백 테스트에 사용 된 것과 동일합니다.
Forex Combo System v2.42 2007-2011 GBPUSD 백 테스트, 기본 매개 변수, Tick 데이터 GMT + 1, 유럽 DST, EA GMT + 2, 위험 2, 모든 시스템 Forex Combo System v2.42 2007-2011 GBPUSD 백 테스트, 기본 매개 변수, tick 데이터 GMT + 1 유럽 DST, EA GMT + 2, 위험 2, 스캘 퍼 전용 외환 콤보 시스템 v2.42 2007-2011 GBPUSD 백 테스트, 기본 매개 변수, 진드기 데이터 유럽 DST, GM GMT + 2, 위험 2, 브레이크 아웃 전용 Forex Combo System v2.42 2007-2011 GBPUSD 백 테스트, 기본 매개 변수, 틱 데이터 GMT + 1 (유럽 DST, EA GMT + 2, 위험 2, 역전 전용).
성능은 히스토리 센터 데이터에 대한 백 테스팅 결과와 매우 유사합니다. 드랍 다운이 더 높고 시너지 효과가이 역 테스트에서 반대 방향으로 작용했다는 사실이 눈에. 니다. 나는 데이터가 대체로 같아야하기 때문에 이런 일이 어떻게 발생했는지 궁금했다. 결국 데이터의 작은 차이로 인해 크게 다른 거래가 발생했습니다. 두 백 테스트에서 개설 된 일부 직위를 모든 시스템 (기록 센터 대 진드기 데이터)과 함께 사용할 수 있었지만 대부분의 거래가 상당히 달랐습니다. 나는 이것이 브로커에서 다른 브로커로의 EURUSD 버전과의 차이점을 설명 해준다고 생각합니다.
히스토리 센터 데이터 백 테스트 에서처럼 스 캐 퍼가 가장 좋은 수행자이지만 탈주 및 반전 시스템도 자체적으로 보유 할 수 있습니다.
GMT가 활성화 된 상태에서 GBPUSD EA를 차트에 올리면 DST가 아직 적용되지 않아 GMT + 1이 표시되고 (필자는 2011 년 12 월 3 일에이를 작성했습니다.) 자연스럽게이 점이 나에 대해 내 의구심을 갖게했습니다. 백 테스트에서 +2 GMT 설정. 그래서이 모든 테스트가 끝난 후에 나는 GMT + 1 대 GMT + 2의 문제에 대해 여전히 당황 스러웠다. 그리고 나는 07.11.2010부터 01.03.201까지 시작하는 틱 데이터에 대해 EA에 대한 백 테스팅을 진행했다. 이 특정 시간 간격을 선택한 것은 DST 시간대를 벗어 났기 때문이며 GBPUSD EA를 11 월에 다시 사용하여 자동 GMT 오프셋 감지가 활성화 된 Alpari 차트에 추가 한 경우에는 3의 언젠가까지이 방법으로 지켜 졌을 오프셋 1로 달리고있다.
Forex Combo System v2.42 2010.11-2011.03 GBPUSD 백 테스트, 기본 매개 변수, 눈금 데이터 GMT + 1, 유럽 DST, EA GMT + 1, 위험 2, 모든 시스템 Forex Combo System v2.42 2010.11-2011.03 GBPUSD 백 테스트, 기본 매개 변수, tick 데이터 GMT + 1 (유럽 DST), EA GMT + 2, 위험 2, 모든 시스템.
위의 두 백 테스트의 유일한 차이점은 사용 된 GMT 오프셋이며, EA가 GMT + 1로 실행 되었음에도 불구하고 GMT +로 실행하는 경우 훨씬 더 나은 성능을 보였습니다. 2. In light of this, I will manually configure the GMT offset for my GBPUSD forward test to whatever the EA says on the chart plus 1 (well, 3 in the case of LiteForex ) until the March 27th (which is when the DST shift kicks in) at which point I will switch it back to auto.
Bottom line, the GBPUSD performance is not bad at all, but I like the EURUSD Forex Combo System better. Add to that the fact that the GMT offset thing keeps itching at my mind and you will see why I came to the conclusion that it would be a good idea to open a second, separate forward test account for the GBPUSD version. This will allow everyone to track the performance of each pair individually and set their risk according to the profitability of each forward test. As a side note, if I would’ve decided to run GBPUSD on the same account as EURUSD, I would’ve definitely ran it with risk 1 instead of 2.
결론.
If you can hang in there for the zig-zag periods, this EA is a must-have. Even though its price tag does not exactly reside on the cheap side (it’s $299), this is an automated trading system that is totally worth it. The EA is licensed to two live accounts and an unlimited number of demo accounts, however, it’s possible to change the accounts the EA is locked to and the procedure is performed at no additional cost.
Edit 17.10.2010: As mentioned above, through a special deal exclusive to the customers purchasing through the links in this article you can get a third live account license . You can use this Forex Combo System buy link to ensure you are eligible for the offer.
전달 테스트.
My forward test is running on a real account opened with FXOpen . It’s using default settings, with money management set to 2 for each system. I’m using the myfxbook widget for convenience:
Edit 29.09.2010: despite the very low risk configured (it was trading with the minimum possible lot, 0.1), in less than 2 weeks the account gained over 10% with a drawdown of a bit over 1%. Was it just a lucky period? Most likely. Still, it’s a really impressive feat that the EA performed on a live account, with slippage and everything that comes with the territory. It certainly does not fail to meet the expectations that I came to have after the backtests.
At first I set it up on a Linux system with wine, but I ran into some issues with the GMT offset autodetection so I ended up moving it to a Windows system. Speaking of which, I can recommend ForexVPS – their $35 package includes 768 MB RAM (probably enough to run like 10 MT4 clients or more), they offer free MT4 & EA installation support and they have both US & UK servers.
As of 12.03.2011, I have configured a separate live forward test account for the GBPUSD EA. It’s running on an account opened with LiteForex using the default settings with the exception of the risk which I set to 2 for each system, the automatic GMT detection which is disabled and the manual GMT offset which was configured to 3 for this broker.
Due to its consistent performance and upon the request of many readers, I added a forward test running on both currencies on 22.08.2011. It’s using money management 2 for all systems for both pairs and a manual GMT setting of 3 for GBPUSD only (even though PrivateFX is using GMT+2 and DST).
Details & Links.
Version used in backtesting: 1.42.
Currency pairs & timeframes: EURUSD, GBPUSD M5.

Forex Real Profit EA.
이 기사는 더 이상 사용되지 않으며 더 이상 유지 관리되지 않습니다.
나는 일반적으로 스 칼파들의 엄청난 팬이 아니며, 그 시간 동안 관찰 될 수있는 유동성 문제, 종종 그 문제들에 반영되는 문제들 때문에 아시아 이전 세션 스컬 퍼에 끌리는 것이 훨씬 적다는 것을 인정해야한다. 스프레드, 미끄러짐 및 리트 츠를 넓혔다. I guess my adversity is mostly caused by the current state of the EA market: all over the globe there were a lot of really bad floods lately and it sure seems like the EA scene is trying to keep up by getting flooded with scalpers. 이것들의 대부분은 Megadroid 나 Fapturbo의 클론이며, 그 중 하나를 사는 대신 차트를 만져서 방향을 잡아서 눈을 가리고 거래를하는 것이 좋습니다. 그러나 지금은 오리지널 scalper가 나타나고 Forex Real Profit EA가이 범주에 속한다고 믿습니다.
By now you must have figured out that it’s a pre-Asian session scalper: the EA is supposed to trade between 21 and 23 GMT depending on the US DST but more details on that later. As a parenthesis, if you were wondering, US DST is in effect between the second Sunday of March and the first Sunday of November.
로봇에는 M15 시간대에 EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF 및 EURCAD를 거래 할 수있는 파일 세트가 장착되어 있으며, 트렌드 필터 사용량, 취업 목표 및 허용 최대 스프레드 쌍의 주요 차이점이 있습니다. The manual also mentions CADCHF as a profitable symbol but because I received no set file for that and because Dukascopy does not have tick data for it (not to mention that many brokers don’t carry it) I decided to skip backtesting this particular currency pair.
그것은 시장에 숨어 있고, 참을성있게 그 거래 시간을 기다리고있다. 그리고 그것은 몇 개의 Bollinger 밴드와 다른 불가사의 한 마법으로부터 조용히 채널을 만든다. 거래 세션이 시작되면 현재 채널을 기반으로 신호가 계산되고 트리거가 한 방향으로 또는 다른 방향으로 당겨집니다. pretty much like many other scalpers, the major difference being that the whole shebang comes out rather profitable.
보안 조치로서, Forex Real Profit EA는 보도 자료의 중요성이 강조된 미래의 하드 코딩 된 날짜 형태의 기본 내장 뉴스 회피 기능을 갖추고 있으며 기본 트렌드와의 거래를 제거하기 위해 앞서 언급 한 경향 필터를 가지고 있습니다.
정지 손실은 실행되는 모든 쌍에 대해 100 pips로 설정되지만 EURCH에서 EURCHF와 EURCHF는 9에서 EURCAD는 30 pips까지 다양합니다. 계산 된 리스크 : 보상 비율은 대략 11 : 1에서 3 : 1 정도이며, 통화를 실행하는 통화에 따라 다릅니다. 그러나 대부분의 경우, EA는 시장이 그것에 대항하여 진행될 경우 중단 손실에 도달하기 전에 그 직책을 상당 부분 마무리 할 것이기 때문에 라이브 계정에서 약 3 : 1의 보상 비율이 나타납니다.
The expert advisor has no issues with the NFA rules because it doesn’t open more than one trade at once for each currency pair, so it’s very broker friendly from this point of view but it’s quite sensitive to spread (and consequently to slippage and requotes) as you will be able to see from the backtests. 저자는 좋은 이유로 ECN 브로커에서 실행하도록 권장합니다.
EA는 짧은 거래 기간을 가지며 거래의 대부분은 2 시간 이내에 종료됩니다.
다시 한번, 우리는 제품 웹 사이트에 직면하고 있습니다. 이 웹 사이트는 실제로 익숙하지 않은 마케팅 허점이 없이도 간단합니다. 예를 들어 라이브 & # 8221; 비디오, 가짜 증언 등. 이러한 관점에서 추세가있는 것으로 보입니다. 최근 검토 한 수익성 높은 EA에는 마케팅 헛점이없는 사이트가 있습니다.
나는 간단하고 친숙한 웹 사이트와 실제 결과가 입증 된 라이브 퍼포먼스에 중점을두고 리뷰를 작성하도록 결정한 주요 요인이라고 고백해야합니다. Speaking of which, there are two live accounts featured there and I am going to take the liberty to add their widgets here.
첫째, 이 글을 쓰고있는 시점에 1 년 이상 조금 지난 (2010 년 2 월 초부터 활동 중) 인 Alpari 영국 계정이 있으며 총 수익은 거의 80 %에 이르며 인출 3.2 %의 위험 / 보상 비율과 1.56의 수익률을 갖는 6 %
Second, we have an MB Trading account running Forex Real Profit EA since 18.05.2010, which must have been running something else before the starting date of the forward test, resulting in an “incomplete statement” 세부 정보를 확인하면 mt4i에 대한 메시지가 표시됩니다. MB 트레이딩 계좌이므로 최대 허용 레버리지가 1:50 인 상태로 운영됩니다. 이 중 하나는 80 %에 도달 해야하는 시간의 3 분의 2에 90 % 이상의 은행 수익을 올렸지 만 그와 함께 갈 때 16.8 %의 감소가 있습니다.
이 외에도 몇 가지 2000-2010 백 테스트가 있습니다 (EURCAD의 경우 2007-2010, GBPCHF의 경우 2003-2010). 포럼에 등록하여 다운로드 할 수있는 데모 버전의 로봇입니다.
매개 변수.
자동 GMT 기능은 물론 분 해상도로 EA의 거래 세션을 구성 할 수있는 일련의 시간 설정이 있습니다. 최적화를 실험하고 싶다면 정지 손실 거리, 수익 목표치 및 시간 설정 등 필요한 모든 것이 있습니다. You can, of course, change the lot size manually or configure a risk and enable money management. 기본적으로 EA 세트 파일은 리스크 3으로 구성됩니다. 이는 Live Forward 테스트 계정에서 사용할 가치가 있습니다.
권장하지는 않지만 & nbsp; 하드 & # 8221; SL & amp; TP and let the EA use its internal dynamically calculated values. You can also play with the maximum allowed spread and slippage but I wouldn’t set those any higher than they are.
InvisibleMode 설정을 사용하면 SL & amp; 클라이언트 측에서 TP를 완전히 제어합니다. 브로커가 그늘진 것처럼 보이는 경우에만 활성화해야합니다.
전략 설명에서 언급했듯이 활성화 또는 비활성화 할 수있는 추세 필터가 있지만 실제로 흥미로운 점은 NFA와 호환되는 경우에도 EA는 NFA 옵션을 제공한다는 것입니다. 클라이언트에서 NFA 제한을 구현하는 브로커에서 다른 EA와 함께 실행할 수 있습니다. If you enable this setting, the EA will not attempt to open positions that would hedge existing trades controlled by other EAs.
마지막으로 재미있는 매개 변수는 계정 여유 이익 보호 설정입니다. This configures a threshold and Forex Real Profit EA will not open any additional trades if margin usage gets there. I imagine this setting can get really handy with 1:50 leverage. 기본값은 75 %이므로 기본값은 중개인에 관계없이 EA가 매우 안전해야합니다.
역 테스팅.
Outside the USA DST (so during the winter), the author recommends running it on two charts, one using 21-22 GMT as its trade interval and the other 22-23 GMT. To this end, two set files with different magic numbers are supplied for each pair. During the USA DST (summertime, starting mid-March and ending early November), the author recommends running it on a single chart with double risk, between 21 and 22 GMT.
당연히 DST 전체 때문에이 테스트를 다시 수행하는 데 어려움이 따랐습니다. 저자에게 물어 보니 DST가 가능하다고 가정 할 때 21-22 간격으로 실행하는 것이 좋았습니다. 저는 이것이 역사 센터 데이터에 대한 것이라고 확신했기 때문에 제가 한 첫 번째 작업이었습니다. 모호한 첫인상을 얻기 위해 21-22 GMT 설정 파일을 사용하여 10 년간의 백 테스트를 실시했습니다. 원한다면 Thomas Doubting이라고 부르세요. 그러나 거기서 멈추지 않았습니다. 저는 22-23 GMT 세트 파일로 동일한 백 테스트를 실행하고 마침내 모든 설정 파일을 포함한 모든 종류의 백 테스트를 실행하게되었습니다. 그리고 당신은 & # 8217; 아래의 결과를 확인하십시오. 이 기사를 아래로 스크롤하면서 mousewheel에 많은 마모를 추가 할 준비를하십시오. If you didn’t get a coffee, now’s the time to go for it. 또한 간식을 먹으면서 간식을 먹으십시오.
계속 진행하면서 기본 설정을 사용하고 AutoGMT를 비활성화하고 운영 시간을 조정하여 브로커 GMT 오프셋을 수용했습니다. FXT 파일은 GO Markets 터미널에서 작성 및 수행되었습니다. 스프레드의 경우 지난 2 주 동안 아시아 세션의 GO 시장 평균을 사용했습니다. Forex Real Profit EA를 실행하는 라이브 포워드 테스트 계정을 개설했을뿐만 아니라 목적에 맞았 기 때문에 : 스프레드는 ECN 스프레드보다 약간 높지만 스프레드는 좋으며 이력 센터 백 테스팅에 커미션이 없어 완벽합니다.
이 기사에서 다량의 백 테스트가 있기 때문에 메모로 개별적으로 주석을 달지 않습니다.
USDCHF.
EURCHF.
EURGBP.
이와 같이 차트를 보면 22-23 간격이 GBPCHF를 제외하고 21-22보다 나은 결과를 얻는다는 것이 분명합니다. However, that exception just goes to confirm the rule: it had an overall smoother balance curve. 하지만 아직 결론을 내리지는 마라. the above backtests were performed using Metaquotes history center data which is of a rather poor quality.
드로우 다운은 모든 백 테스트에서 매우 낮지 만, 21-22 GMT 간격으로 Forex Real Profit EA를 실행함으로써 발생하는 상대적인 하락은 22-23의 드래그 다운보다 높습니다 (GBPCHF가 다시 백 테스팅하지 않는 것을 제외하고). 간격. 관찰 된 최대치는 EURUSD 21-22에서 7.32 % 였고 EURUSD 22-23에서는 4.77 %였다.
나의 다음 단계는 당연히 진드기 데이터와 여기에서 Dukascopy 히스토리 데이터에 대한 DST가 없다는 문제에 부딪혔을 것이다. 따라서이 작업을 제대로 수행하려면 FXT 파일을 내보내는 스크립트에 DST 기능을 추가하여 이제 틱 데이터 페이지에서 다운로드 할 수있는 업데이트를 수행해야합니다. If you were wondering earlier how come I know exactly when does the US DST start and end, you have your answer now: it’s because I had to do some research for this whole thing. The result is that the script now supports enabling DST in the FXT file by the US convention or alternatively by the European rules.
Since it’s recommended to run Forex Real Profit EA on an ECN broker, I attempted to reproduce the ECN conditions as closely as possible. 따라서 DST를 활성화하는 것 외에도 지난 2 주 동안 아시아 세션 동안 FxOpen의 ECN 서버에서 찾은 정규화 된 최대 스프레드와 0.8 pips로 설정 한 커미션을 사용하여 FXT 파일을 작성해야했습니다. 평균이 아닌 정규화 된 최대 스프레드를 사용 했으므로 고정 스프레드 및 커미션으로 실행되는 테스트는 실제로 최악의 시나리오 일 수 있습니다. 내가 확산 된 정보를 얻는 방법에 대해 궁금한 점이 있다면, 다음 몇 달 동안 언젠가 공개 할 가능성이있는 또 다른 광산 프로젝트와 관련이 있습니다.
커미션 및 고정 스프레드가있는 백 테스트 외에, 나는 GO Markets 평균 세션 스프레드와 동일한 백 테스트를 실행했으며 커미션없이 ECN과 ECN 이외의 차이점을 확인했습니다. 그것으로 충분하지 않다면, 나는 또한 0.8 pips 커미션과 실제 확산 데이터로 백 테스트를 실행했다. All of these are both on the 21-22 GMT interval as well as on the 22-23 GMT interval.
The tick data backtests were ran with AutoGMT set to false and with the default trading hours, the GMT offset of the data being 0 (well, except for DST when the data had an offset of UTC+1 to ensure a correct operation of the EA).
나는 쌍과 시간 간격으로 거래를 그룹화하여 결과를 쉽게 비교할 수 있도록 노력할 것입니다.
EURUSD 21-22 그리니치 표준시.
EURUSD 22-23 GMT.
USDCHF 21-22 그리니치 표준시.
USDCHF 22-23 GMT.
USDCAD 21-22 그리니치 표준시.
USDCAD 22-23 GMT.
EURCHF 21-22 그리니치 표준시.
EURCHF 22-23 GMT.
GBPCHF 21-22 GMT.
GBPCHF 22-23 그리니치 표준시.
EURGBP 21-22 그리니치 표준시.
EURGBP 22-23 그리니치 표준시.
EURCAD 21-22 GMT.
EURCAD 22-23 GMT.
내가 찾은 첫 번째 사실은 22-23 GMT 백 테스트가 실제로 21-22 GMT 대응보다 훨씬 나은 결과를 산출한다는 것입니다. 이번에는 GBPCHF도 좋습니다. In light of these tests, I believe 22-23 GMT to be easily the better time interval to run the EA.
중요 편집 10.05.2011 : 사용자 (아래의 주석 참조)와 저자에 따르면, 최근 변경 사항 (필자가 작성한 이후로 새 버전이 여러 개 있음)에 비추어 볼 때 21-22 GMT 간격이 EA에 더 좋습니다. 나는 앞으로 테스트의 시간 간격을 변경했다. 그리고 나는 적어도 내가 최신 버전으로 내 자신의 백 테스트를 더 할 기회가 생길 때까지 당분간 기본 시간 간격을 사용하여 거래하도록 할 것이다.
시뮬레이션 된 ECN 백 테스트 (0.8 pips 수수료가있는 낮은 스프레드)와 STP 백 테스트 (높은 스프레드, 수수료 없음) 간의 차이점을 살펴 보겠습니다. 많은 경우에 STP 백 테스트가 더 잘 나타났습니다. 왜? EURUSD와 같이 스프레드가 낮은 쌍에 대해서는 0.8 pips 수수료가 거래 당 비용을 STP 중개인의 거래 당 비용보다 높게 책정하기 때문입니다. 이 비교를 수행 할 때 염두에 두어야 할 점 중 하나는 ECN 중개인에 대해 사용한 스프레드가 정규화 된 최대 값이었고 NDD / STP 중개인에 대해서는 평균이었습니다. 우리는 최악의 ECN 사례와 평균 STP 사례를 비교하고 있습니다. 그렇기 때문에 땅콩과 사과가 많거나 적습니다. 결국 평균보다 평균적으로 동일한 절차를 수행한다면 STP가 크게 뒤떨어 질 것이라고 생각합니다. 자연스럽게 다음과 같은 질문이 있습니다 : 이러한 차이점을 보면서 ECN 중개인을 통해이 차이점을 실행할 가치가 있습니까? And my answer would be: yes, as long as you have a high enough balance to afford using money management with a lotsize increment of 0.1.
계속 진행하면서 실제 확산 역 테스팅과 고정 확산 역 테스팅을 비교해 보겠습니다. 모든 경우에 상황이 상당히 악화되었고 나 자신에게 묻습니다. 어떻게 되죠? Like I mentioned in the EURClimber review, it is known that the Dukascopy historical data spreads are wider than the current spreads of the ECN brokers, since the Dukascopy data is quite old and the spreads back in 2007 were not what they are today. 그러나 이것이 일어나는 원인이되는 평균적인 확산이 무엇인지보고 싶었습니다. 그래서 나는 이것을 위해 작은 EA를 작성했습니다. 다시 테스트 할 때, 이 EA는 선택된 기간 동안 다이나믹 스프레드 평균을 계산하고 스팸을 계속 로그에 남깁니다. 누군가 그것을 필요로하는 경우를 대비해서, 다운로드 할 수 있습니다.
I’ll create a small spread table with all the spreads I used and the values resulted from backtesting the AverageSpread EA mentioned above on the FXT files using Dukascopy spreads. 다시 한번, ECN 스프레드는 아시아 세션의 FxOpen 표준 최대 스프레드이며, STP 스프레드는 아시아 세션의 GO Markets 평균 스프레드입니다.
가장 좋은 경우 평균 Dukascopy 스프레드가 해당 간격뿐만 아니라 전체 세션에 대한 정규화 된 ECN 최대 스프레드만큼 클 수 있음을 쉽게 알 수 있습니다. 더욱이, 이것은 더 나은 경우였습니다 : 21-22 간격. The spreads for the 22-23 interval are so much higher, it’s scary. As it seems, unfortunately, the real Dukascopy spreads are not very useful to us since that’s definitely not the spreads that we are trading today. 일부 데이터는 이미 4 년이 되었기 때문에 자연스럽지 만 지금부터는 과거의 스프레드 데이터를 사용하여 EA를 다시 테스트하기 전에 두 번 생각할 것입니다. 요즘의 거래 조건이 훨씬 좋기 때문입니다. In conclusion, we might as well ignore the real spreads backtests I ran.
I wasn’t going to stop here, though. 뭐, 백 테이스 페스트가 끝난 줄 알았 니? Nope, you’re not getting away that easily. 글을 쓰는 데 오랜 시간이 걸렸으므로 읽는 데 오랜 시간이 걸립니다. 말하자면, 나는 약 2 주 동안이 기사를 이미 요리했고 나는 총 백 테스트를 100 회 이상 돌렸다.
여러분이 기억 하실지 모르겠지만, 나는 backtest 전에, 저자가 21-22 GMT의 설정 파일과 22-23의 설정 파일을 DST 외부의 두 개의 다른 차트 (겨울철)에서 실행하도록 권장한다고 언급했습니다. 그리고 나는 새로운 문제에 봉착하게되었습니다. 일년 중 특정 기간에 선택적으로 백 테스트를 수행하려면 어떻게해야합니까? 어떤 이유로 FXT를 생성 할 때 DST 기간에 대한 진드기 데이터를 생략 할 수는 없었지만 즉시이 솔루션을 생각해 냈습니다. 스크립트에 나는 gimped FXT 파일을 내보내고 원하는 기간에만 백 테스트를 수행 할 수있었습니다. 물론, 다시 한 번 결과를 조금 비교하기 위해 21-22 세트와 22-23 세트를 다시 테스트했습니다. I only ran these on ECN data because, after all, I just want to compare the two time intervals against each other.
EURUSD & # 8211; outside DST.
USDCHF – outside DST.
USDCAD & # 8211; outside DST.
EURCHF & # 8211; outside DST.
GBPCHF – outside DST.
EURGBP & # 8211; outside DST.
EURCAD & # 8211; outside DST.
그리고 이제는 해결되었습니다. EURCAD의 주목할만한 예외를 제외하고는 다른 모든 쌍은 DST 밖에서 만 독점적으로 실행되는 경우에도 22-23 GMT 시간 간격에서 더 잘 보입니다.
동일한 설정으로 EA를 두 번 실행하는 것은 완전히 중복 될 것이므로 결정을 내 렸습니다. 리뷰의 대부분 EAs에 대해 공식적으로 권장되는 설정을 사용하더라도이 경우 자신의 설정을 사용합니다. Forex Real Profit EA를 22-23 GMT 시간 간격을 사용하여 단일 차트에서 운영 할 것입니다. As for the risk, I will use 3 as supplied in the original setting files; 이득은 극적이 아닐지라도 그것은 매우 합리적인 가치입니다.
마지막으로 백 테스팅 섹션을 끝내고 쉽게 소화 할 수있는 결과를 제공하기 위해 22-23 시간 간격으로 7 쌍의 전략 보고서를 병합했습니다 (다시 한번, 이것은 시뮬레이션 된 ECN 백 테스트의 단일 결과로 훨씬 나은 결과를 산출 함).
실제 이익 EA 5.11, 집계 된 ECN 시뮬레이션 백 테스트 2007-2011, 시간 간격 22-23 GMT.
결론.
I take pride into being sincere, so once more I’ll be totally honest with you: I’ve had my doubts about Forex Real Profit EA due to the performance in the backtests using tick data with real spread. 이 기사와 백 테스팅에 대한 코드를 작성하는 데 오랜 시간을 투자 했음에도 불구하고 적어도 백 테스트에서 실제 스프레드를 측정 할 때까지는 리뷰를 작성해야하는지 여부를 다소 확신 할 수 없었습니다. 요즘 브로커가 제공하는 스프레드보다 높습니다. 그뿐 아니라 제품 웹 사이트에 게시 된 실제 계정 명세서를 한 번 더 살펴보면 곧 의심의 여지가 없었습니다. Alpari는 1 년 이상, 1000 개가 넘는 거래와 1000 개 이상의 Pips를 보유하고 있습니다. 이제는 정말 인상적인 성과를 거두었습니다.
그럼에도 불구하고 스프레드는 분명히 매우 까다로운 로봇이므로 구매하기로 결정한 경우 실행하는 데 매우주의해야합니다. 브로커와 브로커 간의 성능 차이가 예상되는 또 다른 사항입니다. Even the author’s live forward tests are exhibiting very different trades, so this will be the norm rather than the exception.
EA는 연간 구독료 199 달러로 판매됩니다. 첫눈에 다소 가파르게 보일 수도 있지만 KangarooEA 또는 EURClimber를 위해 기침해야하는 월 40 달러에 비해 상대적으로 낮습니다. The refund policy for Forex Real Profit EA is 30 days no questions asked. 연간 가입 모델과 함께, 저자는 장기적으로 생각합니다.
전달 테스트.
다른 최근 리뷰에 관해서는이 기사에 실시간 전달 테스트 계정을 첨부하고 있습니다. 비록 저자의 라이브 계정에 의해 확실히 가려지기는하지만 독립적 인 라이브 포워드 테스트를 갖는 것이 중요하다고 생각합니다. 이번에는 EA가 매우 민감하기 때문에 GO Markets L-Plate 계정을 사용했습니다. 현재 위험 3 인 v5.11과 22 ~ 23 GMT 사이의 작동을 가능하게하는 설정 파일을 실행 중입니다. The forward test was started on 23.02.2010 and any updates to its configuration will be posted on the forward tests page.
25.02.2011 수정 : 이것은 실제로 1 년 전 다른 EA를 포워드 테스트하기 위해 사용한 이전 계정입니다. Forex Real Profit EA가 시작된 날부터 정확하게 분석을 시작하도록 myfxbook을 구성했습니다. 거래가 많은 이상한 균형 곡선을 본다면 그 이유가 있습니다.
세부 정보 및 링크.
백 테스팅에 사용 된 버전 : 5.11 데모.
쌍 : EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF, EURCAD.