최고의 주간 옵션 거래 전략

5 가지 가장 효과적인 주간 옵션 트레이딩 전략.
Weekly Options Mastery Report의 Part 1에서는 지능형 트레이더가 주당 이익을 창출하기 위해 사용하는 5 가지 가장 효과적인 옵션 트레이딩 전략에 대해 논의합니다 (아래 참조). 2 부에서는 매일 매끄러운 주간 옵션 거래 후보를 쉽고 효율적으로 식별하는 방법에 대해 논의합니다. & # 8230;
매주 옵션을 사용하면 거래자는보다 전통적인 월별 만료 옵션에 내재하는 추가 시간 가치 프리미엄을 지불하지 않고도 단기 거래 전략을 구현할 수있는 유연성을 얻을 수 있습니다. 따라서 거래자는 수입, 투자자 프리젠 테이션 및 제품 소개와 같은 일일 이벤트를보다 경제적으로 교환 할 수 있습니다. 유연성은 뛰어나지 만, 주간 옵션을 통해 매주 수익을 창출하기 위해 어떤 전략을 사용해야합니까? 글쎄, 네가 물어 봤으면 좋겠다. 가장 인기있는 5 가지 주간 옵션 거래 전략에 대해 살펴 보겠습니다.
1. 주간 통화 (Covered Calls) : 포트폴리오에 추가로 우수한 수입을 올리려고하십니까? 그럼 더 이상 보지 말고, 나는 당신을위한 전략을 가지고 있습니다 : 주별 옵션 Covered Calls. 본질적으로이 전략에서 바라는 것은 기존 주식 보유 (통화료 포함) 또는 주식 매입에 대해 매주 콜 옵션을 매각하고 매주 콜 옵션을 새로운 주식 보유 (매수)에 동시에 판매하는 것입니다. 매주 콜 옵션이 매주 만기되면 배당금과 비슷하지만 매주 지불하는 등의 방식으로 추가 소득을 얻을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 보상 대상 콜 전략은 단순한 바이 - 앤 - 홀드 전략을 능가하여 변동성의 3 분의 2로 더 큰 수익을 제공했습니다. 그러나 근본적인 움직임의 몫이 의미심장하게 더 높고 파업을 통해 파업을한다면, 통화를 팔지 않은 경우보다 수익률이 낮을 수 있습니다 (여전히 긍정적이지만). 우리는이 독특한 트레이딩 도구를 사용하여 매주 잠재적 인 통화 지원자를 선별하고 매주 거래 샘플을 게시하여 계속 지켜봐줍니다.
2. 주간 옵션의 기하 급수적 인 시간 감퇴로 인해 대부분의 거래자는 매주 옵션을 판매하기를 선호합니다. 위에서 언급 한 보상 대상 통화 전략에서 매매자는 긴 주식 상태에 대해 주간 통화를 판매함으로써 급격한 시간 붕괴를 수집 할 수 있습니다. 이론적으로 (풋 - 콜 패리티) 벌거 벗은 퍼팅을 판매하는 것은 스큐 및 마진 요구 사항으로 인해 그림이 조금씩 변경되지만 구매 및 쓰기 전략과 동일합니다. 제가 말하고자하는 바는 모든 것이 평등하다는 것입니다. 매주 옵션을 판매하는 것을 선호하지만, 매주 옵션을 매입하여 잠재적으로 큰 이익을 얻을 수있는 기회를 얻고 싶을 때가 있습니다. 이러한 상황에서 나는 DITM (week-in-the-money) 주간 옵션을 구입하는 것이 좋습니다. DITM 주간 옵션에 초점을 맞추고 델타가 초과 된 옵션.
80 %는 높은 델타가 주식처럼 움직이게하는 긴 주간 옵션 포지션을 유발하기 때문에 긴 주간 옵션에서 급격한 시간 감퇴를 효과적으로 제한 할 수 있습니다 (delta 0.80은 옵션이 매주 $ 1.00 이동마다 $ 0.80을 이동한다는 것을 의미합니다). 이것은 옵션 레버리지와 한도 감소를 활용하는 놀랄만 한 방법입니다.
3. 신용 스프레드는 거래자가 무역 초기부터 잠겨있는 위험 보상으로 위쪽 (통화 스프레드) 또는 아래쪽 (스프레드 넣기) 수준을 팔 수 있기 때문에 인기가 있습니다. 예를 들어 주식 XYZ가 다음 주에 $ 80 레벨 이상으로 움직이지 않을 것이라고 생각한다면 주간 옵션의 형태로이 논문을 표현하고 싶다고합니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 $ 80 주간 통화 옵션을 판매하는 것입니다. 유감스럽게도 기본 주식이 없으면이 주간 콜 옵션 매매는 이론적으로 무한한 최대 잠재적 손실을 가져올 수 있기 때문에 포트폴리오 내에서 상당한 양의 마진을 필요로합니다. 그러나 짧은 주간 통화 위치를 헤지하기 위해 더 높은 스트라이크 통화 (즉, $ 85)를 구매하면 최대 손실 및 마진 요구 사항을 줄일 수 있습니다. 그런 다음 XYZ에서 매주 $ 80- $ 85의 통화 스프레드가 짧아지고 파업 폭 ($ 85- $ 80)의 최대 손실 잠재력을 가진 순 보험료를 징수합니다 (징수 된 보험료).
4. Out-of-the-Money (OTM) : "복권"이라고도 불리는 거래자는 때때로 작은 투자로 엄청난 수익을 올릴 수 있기를 희망하면서 돈 주간 옵션에서 탈출구를 구매하려고합니다. 그것은 나에게 잘못한 것은 아니지만, 이 전략은 일반적으로 몇 주에서 몇 주간의 작은 손실과 누적 손실을 보충하는 이상적인 큰 승리를 수반합니다. "복권"전략은 M & A 추측, FDA 공고 및 대형 수입 예측의 경우에 자주 사용됩니다.
5. 주간 옵션 Calendar Spreads : 옵션 Trading Signals 직원들은 Profitable Options Strategies 보고서에서 캘린더 스프레드를 처리하는 데 꽤 능숙합니다. 그러나 최근 OTS 보고서의 주간 옵션 캘린더 확산 전략에 대한 좋은 요약은 다음과 같습니다.
최근에 사용할 수있는 주간 옵션이 출시되면서 새로운 기회 중 하나는 내가 "히트 앤 런 (run and hit)"이라고하는 것을 교환 할 수있는 능력입니다. 캘린더 스프레드는 더 짧은 날짜 옵션을 판매하고 더 긴 날짜 옵션을 구입하여 구성된 두 가지 스프레드입니다. 이익 엔진은 짧은 일자 옵션에서 시간 프리미엄이 상대적으로 빠르게 감소합니다.
금요일의 만료 오후에 기초 가격이 파업 가격 인 짧은 다리의 경우 일정이 안정적으로 최대 수익을 달성합니다. 최근 주간 옵션을 사용할 수있게되기 전에 일반적으로 캘린더 스프레드는 짧은 다리에서 만료되는 데 약 30 일이 소요되었습니다.
이러한 고전적으로 구성된 달력에서 위험은 두 가지입니다.
1. 수익성의 한계를 넘어서는 원가의 이동.
2. 휘발성은 상인이 소유 한 더 긴 일자의 옵션을 부순다.
히트 앤 캘린더는 위험이 다소 다릅니다. 변동성 이동은 가격 이동의 빠른 속도에 가까운 곳에서는 거의 발생하지 않습니다. 이러한 특성으로 인해 단기간 일정표의 주요 위험은 근본적인 가격입니다. 단기 옵션에서 때때로 변동성이 급증하면 만기 시점에서 상승 변동성이 0으로 감소하므로 수익성 확률이 크게 높아집니다.
옵션을 적극적으로 거래 한 매우 유동적 인 언더라이딩 중 하나는 AMZN입니다. 8 월 29 일 중반 AMZN은 205.50 달러 였고 계속해서 기본 패턴에서 더 높은 경향을 보였습니다. 옵션 보드를 간략하게 살펴보면, 4 일간의 삶이 남아 있고 전체적으로 시간 (외재) 프리미엄으로 구성된 주간 210 건의 파업 옵션이 42.9 %의 변동성을 보이고 있었지만 9 월의 매월 옵션을 사면 변동성을 보였습니다 41.6 %.
이러한 상황을 긍정적 인 변동성 왜곡이라하며 성공적인 거래의 가능성을 높입니다. 나는 무역에 참여하여 결과 P & amp; L 그래프를 소유했습니다 :
나는 내 수익성 범위의 범위를 넘어서는 운동이 행동을 필요로한다는 것을 알고 가격을 계속 모니터링했다. 거래가 시작된 48 시간 8 월 31 일 중반까지 수익의 상한선이 아래와 같이 접근하고있었습니다.
가격 행동이 강세를 유지하고 손익분기 점이 위태로워지기 때문에 나는 추가 달력 스프레드를 추가하여 이중 달력을 만들도록 선택했습니다. 이 조치를 취하려면 추가 자본을 투입해야하며 아래의 그림과 같이 상위 BE 포인트가 218에서 220으로 약간 올랐습니다. 히트 앤 캘린더를 적극적으로 관리해야합니다. 예기치 않은 가격 변동으로부터 복구 할 시간이 없습니다.
추가로 캘린더 스프레드를 추가 한 직후, AMZN은 최근 가동을 재개했으며 달력의 BE 포인트도 위협받지 않았습니다. 나는 금요일 오후 늦게 거래를 마감했다. 무역을 종결하라는 표시는 내가 최소한의 수준에 머물렀던 옵션의 시간 프리미엄의 침식이었다.
거래 결과는 최대 허용 가능 관리 자본 위험에 대해 67.5 %의 수익률과 확정 자본에 대한 10.6 %의 수익률이었습니다. 두 번째 달력이 위험을 제어하는 ​​데 필요하지 않은 경우 수익률이 상당히 높아졌습니다.
이것은 최소한의 포지션 관리로 자본 위험을 통제하고 상당한 수익을 창출하기 위해 구조화 된 포지션에서 옵션을 사용하는 한 가지 예일뿐입니다. 지식있는 옵션 거래자에게는 그러한 기회가 일상적으로 존재합니다.
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이 9 가지 전략으로 매주 옵션을 거래하는 방법.
주간 옵션으로 전체 거래를 향상시킬 수있는 방법을 보여 드릴 수있어서 매우 기쁩니다. 따라서 귀하의 트레이딩 무기고에 또 다른 가치있는 도구가 추가 될 수 있습니다.
I†™ ll는 주간 선택권의 기초를 통해 당신을 걷고 있습니다. 일단 당신이 기초를 이해하면, I†™ ll는 나가 과거에는 한 진짜 무역 사례 연구에 의해 역행 된 당신에게 주간 선택권을 사용하기를위한 제일 전략을 보여줄 것이다.
I†™ ll는 각 무역의 뒤에 나의 생각을 당신과 공유하고, 뿐만 아니라, 미래 무역을위한 끝 및 자원을 제공한다.
옵션이 무엇인지, 거래를 수행하는 방법을 이미 알고 있다고 가정하면 we†™ ll이 앞으로 나아 갑니 다. 결국, 옵션에 대한 기본적인 이해가 없으면 매주 옵션을 이해할 수 없습니다.
충분한 이야기; let†™ s는 시작된다.
주간 옵션은 무엇입니까?
주간 옵션은 단기 트레이딩 및 헤지 기회를 제공하기 위해 나열된 옵션입니다. 주별 옵션은 매주 만료됩니다. 대부분 목요일에 나열되며 다음 금요일에 만료됩니다.
주간 옵션은 실제로 얼마 동안 있었지만 투자자는 S & P 500 지수 (SPX)와 같은 현금 결제 지수로 거래했습니다. 현금 결제는 단순히 옵션 주식 계약이 주식의 기본 주식이 아닌 달러의 지불 또는 수령을 통해 이행된다는 것을 의미합니다.
2011 년 7 월 1 일부터 시카고 옵션위원회는 매주 옵션을 거래 할 수있는 도구를 확대했습니다. 매주 옵션을 처음 사용할 수있게되었을 때 주당 옵션을 제공하는 28 개의 기본 주식, ETF 및 지수 만있었습니다. 현재이 목록은 800 개가 넘는 제품으로 성장했으며 앞으로도 더 많이 제공 될 것입니다.
사용 가능한 주간 옵션의 업데이트 된 목록을 찾으려면 언제든지 CBOE 사이트에서 다음 링크를 확인하십시오.
월별 계약만큼 매주 옵션 목록이 없지만 유동성에는 문제가 없어야합니다. 이들은 주식 시장에서 가장 많이 거래되는 이름이되기 쉽습니다. “weeklys†name라는 이름은 주간 옵션을 나타내는 CBOE의 상표 등록 용어입니다.
월간 & amp; 주별 옵션.
월별 옵션과 주간 옵션의 중요한 차이점을 알고 있어야합니다. 가장 확실한 것은 매주 옵션이 금요일에 매주 만료된다는 것입니다. 월별 옵션은 매월 세 번째 금요일 다음에 토요일에 만료됩니다. 주간 옵션은 금요일 오후에 주식 및 ETF와 같은 기초 자산의 마감 시일 내에 만료됩니다. 지수의 만료는 실제로 금요일 목요일에 합의로 목요일에 닫습니다. 나는 약간 혼란 스럽다는 것을 알고 있지만, we†™ ll은 주로 시장 마감시 금요일에 만료되는 주식 및 ETF 옵션에 초점을 맞추고 있습니다.
앞서 언급 한 바와 같이, 새로운 주간 옵션 계약은 매주 목요일 아침에 가능하며 그 다음 주 금요일에 만료됩니다. 따라서 매주마다 만기일은 8 일이지만 기술적으로는 6 번의 시장 거래 일입니다.
주간 옵션 계약은 월 계약과 다르게 표시됩니다. 다음은 그들이 내 거래 플랫폼 인 thinkorswim에서 어떻게 보이는지 보여주는 스크린 샷입니다.
주별 옵션이 빨간색으로 표시되는 방법에 유의하십시오. 일부 브로커는 다르게 보여줄 수 있습니다.
주별 옵션을 사용할 수없는 경우 매월 1 주일이 소요됩니다. 매월 세 번째 옵션 인 만료주기가있는 경우 매주 옵션이 나열되지 않습니다 (매월 세 번째 금요일 이후 토요일에 매월 옵션 만료). 기술적으로 월별 옵션은 만료되는 주에 대한 주간 옵션과 동일합니다. 실제로, 그들은 그 주 동안에 매주 선택권과 동일한 특성이있다.
장점.
주별 옵션으로 얻을 수있는 이점은 무엇입니까?
다음은 몇 가지 주요 이점입니다.
옵션 구매자 인 경우 매주 옵션을 통해 필요한 것을 지불 할 수 있습니다. 즉, 하루 거래 또는 1 일에서 2 일 또는 그 이상 동안 스윙 거래를 원할 경우 옵션에 시간이 많이 들지 않아 주간 옵션을 구입할 수 있습니다. you†™ re 선택권의 판매 인 경우에, 주간 선택권은 매달 한 번 대신에 매주 선택권을 판매하는 기회를 준다. 매주 옵션을 통해 상인은 매주 옵션을 매도함으로써 일정 스프레드 및 대각선 스프레드와 같은 장기 스프레드 거래 비용을 잠재적으로 줄일 수 있습니다. 대규모 거래자는 주간 옵션을 사용하여 이벤트 위험에 대비하여 대규모 포지션이나 포트폴리오를 헤지 할 수 있습니다. 범위가 한정되거나 고르지 않은 시장의 경우 나비 또는 철 콘도를 팔고 싶어하는 거래자는 매주 옵션을 사용하여 그렇게 할 수 있습니다.
 단점.
주간 옵션은 신속하게 만료됩니다. 잘못된 측면에서 you†™ re가 있다면, 거래가 회복 될 때까지 많은 시간을 허비하지 않아야합니다. 당신이 선택권의 판매 인 경우에, 감마는 당신이 무역의 마지막 주 동안에 알고 있어야하는 가장 중요한 그리스어이다. 감마는 만료에 가까워지면서 훨씬 더 민감합니다. 가격이 판매 한 파업과 가까운 경우 특히 그렇습니다. 근본적으로, you†™ 짧은 짧은 선택권, 당신에 대하여 예리한 움직임은 돈에서 약간 선택권을 돈 선택권으로, 아주 빨리 돌 수있다. 무역 및 위험 관리의 규모를 적절히 조정하지 않으면 매주 신속하게 계정을 인출 할 수 있습니다. 욕심을 느끼고 이익을 얻지 못하면 빨리 손실로 돌아갈 수 있습니다. 묵시적인 변동성은 매월 옵션과 매월 비교해 더 높을 것입니다. 주간 옵션의 판매자는 월간 옵션 판매자보다 위험이 더 큽니다. 단기 옵션은 빠른 가격 변동에 더욱 취약합니다.
이들은 주간 거래와 관련된 주요 장점과 단점 중 일부입니다. 거래를 고려하기 전에 각각을 이해하는 것이 중요합니다.
무역 전략.
이 섹션에서는 매주 옵션을 거래 할 때 사용하고 거래를 설정할 때 사용할 때 가장 유용한 전략을 설명합니다.
전화 구매.
전략의 역학 : 전화 계약을하기 위해 사는 것.
이것은 당신이 구입하고, 열어 보며, thinkallswim 플랫폼에 매주 한 통화 옵션을 보여줄 것입니다.
전략 세부 사항 : 시간이 한정되어 있으므로 타이밍을 맞추어야합니다. 월간 옵션보다 저렴한 가격을 지불하고 있지만, 파업 선택, 가격 방향 및 필요한 시간 등 모든 사항을 올바르게 처리해야합니다.
우리가 틀렸다면 우리는 쓸데없는 선택을 할 수 있습니다. 대부분의 경우 최악의 시나리오에 대비해야합니다. 최악의 시나리오는 여기에 위험을 감내 할 의사가 있는지, 계약이 무의미 해지면 그 거래에 대한 위험 프로파일에 맞는 계약 금액을 구매해야한다는 것을 의미합니다.
이상적인 거래 상황 : 통화를 할 때 돈을 벌 수있는 유일한 방법은 해당 옵션의 기본 자산이 높아지거나, 묵시적인 변동성이 상승하거나, 두 가지를 조합하는 것입니다. 그러나 주식 가격 상승으로 얻는 이득은 시간의 붕괴와 암시 적 변동성의 잠재적 하락에서 잃어 버릴 것을 극복해야합니다.
나는 don†™ t가 it†™ s 일반적으로 낮은 확율 무역 때문에 사람이 적나라한 선택권을 구매해야 한 ㄴ다는 것을 믿는다. 당신이 방향에 편견이 있다면, 저는 직불 스프레드 나 다른 구조화 된 무역을 고려할 것입니다.
풋을 사다.
전략의 역학 : 오픈 계약, 계약 체결.
이것은 당신이 구입하고, 열어보고, 매주 한 번씩 플랫폼 thinkorswim을 사용하여 보았을 때의 모습입니다.
전략 세부 사항 :이 거래는 전화를 사는 것과 같을 것입니다. 그러나 기본 자산이 더 높아지기를 기대하는 대신, 기초 자산을 아래쪽으로 이동하여 돈을 벌려고합니다. 기본적으로 가격 하락은 우리의 붕괴로부터 벗어나 잠재적으로 내재 변동성의 하락에서 벗어날 필요가 있습니다.
다시 말하지만, 우리는 파업 선택, 가격 방향, 그리고 우리가 필요로하는 시간과 같은 것들에 옳을 필요가 있습니다. 우리가 틀렸다면 우리는 쓸데없는 선택을 할 수 있습니다.
위와 동일한 원칙을 사용하여 풋을 사면 최악의 시나리오에 대해 생각하고 지불 한 프리미엄 총액과 취할 수있는 리스크 금액에 기초하여 거래 규모를 결정해야합니다.
이상적인 무역 상황 : 돈을 벌 수있는 주된 방법은 풋을 사면 기본 자산이 하락할 때, 내재 변동성이 상승하는 경우 또는 둘을 조합하는 경우입니다. 주간 풋 옵션을 구입할 때 우리가 찾고있는 이상적인 설정은 주식이 더 낮은 가격으로 내려갈 직전에있을 때입니다. 시장이 낮아짐에 따라 묵시적 변동성이 증가 할 것이기 때문에 long put은 통화와 다릅니다.
나는 don†™ t가 it†™ s 일반적으로 낮은 확율 무역 때문에 사람이 적나라한 두림새를 구매해야 한 ㄴ다는 것을 믿는다. 방향에 편향이 있다면 직불 스프레드 또는 기타 구조화 된 무역을 고려할 것입니다.
전화 판매.
전략의 역학 : 전화 계약을하기 위해 판매.
이것은 당신이 팔리면 열리는 방법, 매주 한 번씩 플랫폼 thinkswim을 사용하여 넣는 것입니다 :
전략 세부 사항 : 전화를 판매 할 때 판매 된 통화 경고의 프리미엄을 수집하려고합니다. 판매 옵션은 높은 성공 확률을 제공하고 장기간 일관된 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 전화를 걸 때 최대 이익을 정의 할 수 있습니다. 옵션을 판매 한 금액 만 수집하기 때문입니다.
이상적인 무역 상황 : 내재 변동성이 높은 경우, 옵션을 팔 기회를 제공합니다. 우리가 한 통화만을 판매 할 때, 그것은 중립적 인 무역에 대해 약세입니다. 찾고있는 결과는 기본 자산 가격이 만료까지 판매 한 파격 가격을 초과하지 않는다는 것입니다. 그럴 경우 전체 보험료를 징수합니다. Â 이론적으로 정의되지 않은 손실에 노출되어 있기 때문에 추가 비용이 필요합니다. 이것은 전반적인 구매력을 씹지 않을 것이므로 저가의 기본 주식에 이상적입니다.
높은 내재 변동성을 판매함으로써 변동성이 평균값으로 되돌아 갈 수있는 지 여부를 결정합니다.
풋 판매.
전략의 역학 : 풋 계약을 맺기위한 판매.
이것은 당신이 팔리면 열리는 방법, 매주 한 번씩 플랫폼 thinkswim을 사용하여 넣는 것입니다 :
전략 세부 사항 : 우리가 풋을 팔 때 우리는 판매 한 계약서에서 징수 된 프리미엄을 유지하려고합니다. 이 무역을 좋아하는 많은 상인들은 이점을 제공하기 때문에 풋을 판매 할 때, 우리는 만기가되었을 때 판매 한 파업보다 위에 머무를 기본 자산을 찾고 있습니다. 그것이하는 한 우리는 전체 보험료를 징수합니다.
이상적인 무역 상황 : 내재 변동성이 높은 경우, 옵션을 판매하는 것이 이상적인 상황입니다. 우리가 풋을 판매 할 때, 이 유형의 거래는 중립에 약간 낙관적입니다. 높은 내재 변동성을 매도함으로써 변동성이 평균으로 돌아갈 것입니다. 묵시적인 변동성이 떨어지면 옵션의 가격은 가치를 잃고 다른 모든 것은 평등합니다.
풋 판매는 커버 된 통화 작성과 동일한 위험 프로파일입니다. 그래도 물건을 파는 것은 자본을 더 잘 사용하고 전체적으로 더 나은 수익을 제공합니다.
풋을 팔면 창고를 오랫동안 얻을 수있는 독창적 인 방법입니다. 예를 들면 주식이 만기에 파업의 위 체재하는 경우에, you†™ ve는 돈을 벌었 다. 그러나, 주식이 파업의 밑에 무역하고 don†™ t 출구, you†™ ll에는 더 낮은 수준에 주식을 할당 될 경우에. 주식을 소유하고있는 don†™ t 마음 사람들을 위해, 이 접근은 철저하게 주식을 사기보다는 나을지도 모르다.
거래의 유일한 단점은 주식을 소유하기 위해 자본의 전량을 요구하는 주식을 기꺼이 소유해야한다는 것입니다.
통화 판매와 마찬가지로이 거래에는 증거금이 필요하며 일반적으로 더 높은 가격의 기본 주식에 대한 위험을 정의하기 위해 퍼트 스프레드를 선호합니다.
통화 구매 또는 Put (Debit) 스프레드.
전략의 역학 : 하나의 옵션을 구매하고 동일한 만기 기간에 OTM에 속하는 다른 옵션을 판매합니다. 이는 항상 직불 결제를 위해 수행됩니다.
이것은 우리가 구입하고, 여는 경우 주간 통화와 매주 퍼트 스프레드를 플랫폼 thinklerswim을 사용하여 볼 수있는 방법입니다.
전략 세부 사항 : 전화를 걸거나 넣는 것과 마찬가지로이 전략은 방향 이동을 위해 진행됩니다. 스프레드 사용의 주요 장점은 비용 기반을 줄일 수 있다는 것입니다. 이렇게하면 손익분기 점을 더 가깝게 만들어 성공 확률을 높일 수 있습니다. 방향성 놀이를위한 옵션 또는 스프레드를 구입할 때 타이밍이 중요한 역할을합니다.
이상적인 무역 상황 : 방향에 편향 될 때마다 스프레드를 사용하여 비용과 손익분기 점을 줄여야합니다. 묵시적인 휘발성이 올릴 때, it†™는 긴요 한 선택권에 대하여 선택권을 판매해서, 묵시적인 휘발성의 역할을 감소시킬 경우에 당신이 확산을 사용한다 긴요하다. 현재 가격이있는 곳 근처에서 직불 스프레드를 수행하고 1 : 1 위험 보상 거래를 시도하는 것이 이상적입니다. 이것은 방향에 you†™ re 경우에 성공의 더 높은 기회를 창조하기 위하여 당신이 $ 1를 위험에 내 맡길 것이라는 점을 의미한다.
통화 판매 또는 스프레드 (신용) 스프레드.
전략의 역학 : 동일한 만기 기간에 하나의 옵션을 판매하고 추가 OTM 옵션을 구매하십시오. 이것은 항상 신용을 위해 이루어집니다.
우리가 팔고, 주간 통화를 열고, 플랫폼 thinkorswim을 사용하여 퍼뜨린다면 이것이 어떻게 보일 것입니다 :
전략 세부 사항 : 통화 또는 풋 스프레드의 판매자는 구매자가되는 것보다 더 나은 확률을 갖습니다. 스프레드의 판매자가 됨으로써 위험과 보상을 정의했습니다. 스프레드를 판매함으로써 판매에서 프리미엄 금액을 유지하려고합니다.
이상적인 무역 상황 : 여기에있는 무역 논제는 풋 스프레드를 팔아 파업에서 만료 될 기본 자산 가격을 찾고 있습니다. 풋을 판매하는 것과는 달리 최대 위험을 정의하고 위 또는 아래에 무제한 위험에 노출되지 않습니다.
우리가 통화 스프레드를 판매 할 경우 파격 또는 그 이하로 만기가되는 기본 자산 가격을 찾고 있습니다. 전화 판매와 달리 우리는 최대 위험을 정의하고 위 또는 아래에 무제한 위험에 노출되지 않습니다.
우리가 판매 한 판매 가격에서 기본 가격이 징수 된 총 보험료 (손익분기 점)를 초과하기 시작하지 않도록해야합니다.
예를 들면 다음과 같습니다. Priceline (PCLN)은 현재 1056.64 달러에 거래되고 있습니다. PCLN이 1090 달러 이하로 마감된다고 생각하면 지금부터 3 일 후에 두 번의 옵션 파업 ​​중반 가격을 사용했다면 11 월 $ 1090 / $ 1095 통화 스프레드를 약 .35 달러에 판매 할 예정입니다.
따라서 우리는 $ 0.65를 모으기 위해 $ 4.65의 위험에 처해 있습니다. 나쁜 리스크 / 보상과 같다고 생각할 수도 있지만, 우리는이 거래를 확률에 기초합니다. 당신이 전화를 걸거나 넣을 때, 우리는 우리를 상대로 시간을 보내고 있습니다. 이 경우 시간은 우리쪽에 있습니다.
우리가 만기 3 일을 가진이 무역을하는 경우에, 돈을 잃기 시작하기 위하여, 우리는 Friday†™ s 만기에 $ 1090.35 이상에 닫히기 위하여 가격을 필요로 할텐데. 우리는 우리가 줄 수있는 파업 가격을 취하고 파업 가격 ($ 1090 + $ .35 프리미엄 = $ 1090.35)에 징수 ​​된 보험료를 추가함으로써 이것을 계산합니다. 그 1090 달러 파업은 향후 3 일 동안 OTM이 만료 될 확률이 90 %입니다.
이 거래는 성공 확률이 높지만 이러한 거래의 기간은 매우 짧으며 감마 위험이 높습니다. 이러한 유형의 순위는 임의성에 취약합니다. 이러한 직책에보다 적극적인 관리가 필요한 이유가 여기에 있습니다. †™는 또한 내재 한 휘발성이 올릴 때 근본에 퍼짐을 판매하는 것이 중요 하 당신이 모으는 프리미엄의 양을 좋아하기 때문에 무작위로 퍼지 판매는 아닙니다.
* 판매 된 스프레드가 1 센트 내돈이면, 금요일 만기가 끝나기 전에 마감해야합니다. 그렇지 않으면 we†™ ll이 할당됩니다.
나비 확산 구매.
전략의 역학 : 전략은 직불 스프레드와 신용 스프레드로 구성되며 동시에 수행됩니다. 이것은 풋뿐만 아니라 콜에서도 할 수 있습니다.
이 거래를 열려면 다음과 같이 플랫폼에서 원하는 것입니다.
전략 세부 사항 : 나는 기본 전략이 신용을 위해 확장 된 움직임을 만든 후에이 전략을 방향성 놀이로 사용하는 것을 좋아합니다. 그러나이 거래는 묵시적인 변동성이 상승 할 때 이상적입니다. 나비의 몸체는 짧은 두 번의 스트라이크이며 암묵적인 변동성 감소와 짧은 스트라이크 근처에서 머무르는 것이 기본입니다. 우리는 나비 확산을 사고 팔 수 있습니다. 그러나 나는 그것들을 거의 제로 비용이나 작은 차변에 사기를 선호합니다. 이상적으로, we†™ re는 만기의 주위에 특정한 타격으로 움직이는 가격을 찾고있다. 우리는 호출이나 풋을 사용하여이를 수행 할 수 있습니다. 그것은 단지 우리가 기본 자산이 움직일 것이라고 생각하는 방향에 달려 있습니다.
팁 : 저는이 전략을 수입 발표에 사용하는 것을 좋아합니다. 우리가 신용을 얻을 수 있다면, 우리가 잘못했거나 예상 한대로 움직이지 않으면 돈을 벌 수 있습니다. 크레딧을 얻는 가장 좋은 방법은 일반적으로 몸의 다리 부분을 한 번 더 공격하여 부러진 날개 나비를 만드는 것입니다. 균형이 맞지 않는 나비는 한쪽이 다른 쪽보다 위험이 많습니다.
이상적인 무역 상황 : 우리가이 전략을 사용할 때, 우리는 기초 자산 가격이 특정 방향으로 움직이고, 짧은 파업에서 만료되기를 원합니다. 짧은 타격은 나비의 몸입니다. 물론, 스톡 옵션의 내재 변동성이 높으면 위험 / 보상을 높이는 경향이 있습니다.
첫 번째 날개는 기본 가격이 움직일 것으로 예상되는 방향으로 게임을하기 위해 구매할 파업입니다. 비율 스프레드에 대해 잘 알고 있다면 옵션 계약을 하나만 사면 파업보다 높거나 낮은 두 가지 옵션 계약을 판매 할 수 있습니다.
두 번째 날개는 무역을 완료하기 위해 우리의 위험을 그 위치에 정의하는 것입니다. 필요한 마진을 줄이기 때문에 또한 이점이 있습니다.
이 무역은 처음에 조금 복잡해 보일지도 모르다, 그래서 let†™ s는 일정한 나비 퍼짐의보기를 본다.
Let†™ s는 다음 3 일에서, SPDR S & amp; P 500 신망 ETF (SPY)가 더 높이 이동하는 것을 계속할 것이라는 점을 생각하고, 그러나 그것이 $ 210의 주위에 닫을 것이라는 점을 생각한다. 현재 가격은 206.54 달러이다.
210 달러 통화에 7 센트를 지불하는 대신, 저렴한 놀이와 더 넓은 이익을 위해 나비를 칠 수 있습니다.
이 전략을 열려면 $ 209.50 & amp; 210.50 달러의 파업 중 2 가지를 파는 동안 210.50 번의 파업. 이것은 혼란 스러울지도 모르지만, 당신이 파업을 중단하면, it†™ s는 직불 전화 퍼짐으로 퍼진 신용 통화를 퍼트립니다.
대부분의 플랫폼에서는이 거래를 단일 주문으로 지정할 수 있습니다. 미끄럼 가능성을 줄이므로 위대합니다.
가격이 $ 210에 가깝다면 $ 4 투자에서 $ 47을 얻을 것입니다.
우리가 틀렸다면 최대 손실은 $ 4입니다.
* 나비 거래는 이익을보기 위해 짧은 파업이 완전히 끝날 때까지 기다릴 필요가 있기 때문에 일반적으로 대기 시간이 길어집니다. 이 거래가 4 센트라면, 8 센트로 일부 또는 전부를 마감 할 것입니다.
Iron Condor 판매.
전략의 메커니즘 : 보험료를 징수하기 위해 OTM 통화 스프레드 및 OTM 판매 스프레드를 판매합니다.
이 거래를 열려면 thinkorswim 플랫폼에서 다음과 같이하십시오.
 전략 세부 사항 :이 전략은 소매업 자들 사이에서 가장 인기있는 중립적 인 옵션 전략 중 하나입니다. 상인은 기초 자산 가격이 그 범위에 머물러 있고 짧은 파업들 사이에 정착 할 것으로 기대하고있다.
이상적인 무역 상황 : 옵션을 매도 할 때마다 높은 내재 변동성이 중요합니다. Iron Condor를 착용하면 범위 내에서 거래 할 기본 자산을 찾고 있습니다. 근본적으로, we†™ re는 묵시적인 휘발성 붕괴 또는 범위 안에 근본적인 증권 거래 또는 주변에 잘린에서 부유 한 선택권 및 이익을 이용하기 위하여보고있다.
이 무역의 아름다움은 본질적으로 위험이 제한된다는 것입니다. 시간이 우리에게 유리하기 때문에, 이것은 일반적으로 높은 확률의 무역입니다.
 더블 달력 확산.
전략의 역학 : 단기 파업을 팔고 동일한 파업을 구입하는 동안 (콜 및 추가 만료 계약에서 판매).
무역이 어떻게 볼지 Here†™ s :
전략 세부 사항 : 두 번 일정 스프레드는 주식 수입 이벤트를 중심으로 거래 할 때 가장 좋아했습니다. 전략의 유형은 시간 붕괴와 묵시적인 변동성의 붕괴로부터 이익을 얻습니다. 짧은 옵션은 나중에 만료일 옵션의 긴 옵션보다 더 많은 가치를 잃게됩니다.
이 거래는 일반적으로 직불 카드로 완료됩니다.
이러한 유형의 무역이 유용한 이유는 회사가 수익을 발표 할 때와 같이 큰 사건이 발생하려고 할 때 결과의 불확실성으로 인해 묵시적인 변동성이 높아지기 때문입니다. 그들은 일반적으로 옵션 가격 이상으로 이벤트에 참여합니다. 변동성에 따라 옵션의 가격은 가장 가까운 장기 계약에서 가장 부유합니다.
다음은 단기 옵션의 묵시적인 변동성이 더 비싸다는 예입니다. 2015 년 2 월 10 일에 BAIDU (BIDU)가 2015 년 2 월 11 일 수입에 진입합니다.
단기간에 동일한 파업 옵션이 매월 계약 인 다음 일련의 옵션에서 45 %에 비해 67 %의 내재 변동성을 보입니다.
이벤트가 발생하면 불확실성이 사라지고 옵션 변동성이 자연스럽게 떨어집니다. 따라서 주식이 변동성을 경험하더라도 옵션 변동성의 감소를 극복하지 못할 수 있습니다.
이 경우 단기 계약은 우리가 오래 동안 선택했던 것보다 더 빨리 가치를 잃게됩니다. 본질적으로, 우리는 수입 이전에 구입 한 스프레드와 이벤트 이후에 판매 된 스프레드의 차이에 대해 이익을 얻을 수 있습니다.
이 무역은 어느 방향 으로든 움직일 때 이익이됩니다. 어느 쪽이든 움직이면 한쪽 편에서 이익 창출이 시작되고 무역 상대방의 비용은 상쇄 될 것입니다. 주식 이동 (델타)이 내재 변동성 붕괴보다 크지 않은 한.
이상적인 무역 상황 : 우리는 근본적인 방향의 움직임을 확신 할 수 없을 때 이러한 유형의 전략을 사용해야하며 단기간 변동성과 다음 단기간의 묵시적 변동성 사이의 왜곡이 있다고 판단해야합니다.
다시 말하지만, 우리는 파산 한 자산으로 옮길 것을 찾고 있습니다. 움직임이 파업 가격을 너무 많이 초과하면 우리는 돈을 잃기 시작할 것입니다. 따라서 스트라이크 선택은 매우 중요합니다. 일반적으로 지원과 저항 수준을 사용하여 묵시적 움직임을 기반으로 한 파업을 선택합니다. 우리가 이런 유형의 전략을 교환 할 때, 우리는 특정한 사건을 위해 노고 그 사건 직후에 나가기를 의도합니다.
팁 : 움직이는 가격 (또는 묵시적 가격)을 알아 내려면 at-the-money straddle의 가격을 받아 주식의 현재 가격으로 나누십시오. BAIDU (BIDU)를 예로 들자면, 가격은 $ 219.44로 마감되었으며 $ 220 스 트래들은 $ 11.73로 책정되었으므로 11.73 / 220 = 5.3 %
전화 걸기 또는 캘린더 확산.
전략 메커니즘 : 단기 계약 옵션을 판매하는 동시에 동일한 파업 및 옵션 계약 유형 (예 : 통화)에서 추가 옵션을 구매합니다.
Strategy detail: This is very similar to the double calendar spread. The only difference is that we are only playing for one side of the spread, and by doing that, we are betting on the direction that we believe the underlying asset price will be going.
Ideal Trade Situation: If I have a bias on the direction of a stock, ahead of the event, I might look to play it with a calendar.
I can look to sell the current weekly option and buy the further dated option. The trade is profitable if there is a move in that direction and the difference in the spread widens. Ideally, I’d like the short option to lose more of its value than my long option.
The only issue with this trade would be if I am wrong on the direction and prices move the other way, aggressively. Then, I would be in a losing trade. The trade could recover since I am still long the further dated option, but that is not the thesis behind the trade and I’d be closing out for a loss vs. crossing my fingers and hoping for a comeback.
If I had a directional bias on the underlying asset price over a period of time, I could buy a longer dated option and use the weekly option to sell the same strike against it. This way, I can be long or short the underlying asset with the longer dated option, but continue to sell the weekly and use the profits collected to reduce my cost basis.
In many cases, this creates a zero cost trade. The only issue would be if we sold the weekly options and prices were to expire above the strike sold, then we would need to close out the short and long spread. However, we would look to re-open it that following trading day.
This strategy has been one of the more interesting ones with the introduction of weekly options.
Call or Put Diagonal Spread.
Mechanics of strategy: Sell near term expiration option while simultaneously buying further dated option at different strike, but different option contract type (i. e. Call).
Strategy detail: This is very similar to the calendar spread. The only difference is that you are not using the same strike prices.
Ideal Trade Situation: I would use this strategy for a few different reasons.
If I have a directional bias going into an event, then I would normally play it with a calendar spread. But if my thesis is that prices will continue to move in that direction, I will look to sell the weekly option and be long the further dated option.
My trade will be profitable if there is a move in that direction, also if there is a difference in the spread after the event.
I would then look to continue to stay long the longer dated option and continue to sell the weekly option against it to create more profits or to reduce my cost basis.
The only issue with this trade would be if I am wrong on the direction and the price moves the other way, aggressively. If that happens, or if prices move in my direction farther than I expected, then I would be in a losing trade.
Let’s say, I have a directional bias, for a period of time, then I would buy a longer dated option and use the weekly option to sell the same strike against it. This way I would be long or short the underlying asset with the longer dated option, but continue to sell the weekly options against it to reduce my cost.
The difference between this strategy and the calendar is the cost to open the trade. The diagonal could be cheaper in cost because of the strikes chosen. For instance, you can sell the near term options and then buy a longer term option that is a strike higher than the nearer term contract sold. The difference with the calendar and diagonal is that the diagonal does carry a little more risk between the strikes. That is the reason why it’s cheaper.
사례 연구.
In this section, I will go over a few trades that I executed using weekly options along with the thought process behind each trade.
Google (GOOG)
Strategy Used: Double Calendar Spread.
Trading Event: Earnings.
Closing Price before Earnings: $540.93.
Closing Price after Earnings: $601.45.
Time In Trade: 1 day.
Cost of Trade: $1.00.
Return: 500% closed call calendar side trade at $5.00 minus commissions.
Google was due to release earnings after the close. After looking at the order flow, I was not able to see a clear bias. I knew prices would move because (GOOG) is normally a big mover. Since I was not able to detect a bias, I went with the double calendar spread.
I picked my strike for the trade by adding the priced-in move to each side and studied the daily chart, which is highlighted in yellow below. The priced-in move of $22 in either direction is from the example above of the double calendar spread.
From there, I looked at prices to see how far outside the range they could move. I recalled what happened to (GOOG) last earnings and figured that it had more upside than downside. Looking at the upper end of prices, I saw that there was a gap to fill and that the $590 level would likely present a big resistance level.
You might be wondering why my strike selections were so far out. The reason is that I was expecting share prices to move. The further I go out-of-the-money, the cheaper the trade is. Since I was looking for a move, my job was to see how far they might move and to pick the right strikes. As I mentioned, I used what the market had priced-in and I charted what the move would look like using support and resistance levels.
The reason I sold the options with one day to expiration, against the weekly options, was that I was just looking for an overnight trade, and they had the highest amount of implied volatility. Using the weekly option reduced my cost, which was more attractive than the monthly. The monthly options, I sold, had one day to trade while the weekly options had eight days.
This trade was successful because we had a larger than expected implied move of 60 points higher. The put side of the trade was worthless and the $590 calls, that I sold, expired the next day went in-the-money with less extrinsic value, compared to the $590 callsВ I was long that were in-the-money and had extrinsic value.
Here is what the trade structure looks like:
S&P 500 ETF (SPY)
Strategy Used: Iron Condor.
Trading Event: None.
Closing Price on Entered Trade: $113.05.
Closing Price at Expiration: $114.82.
Time in Trade: 7 Days.
Cost of Trade: credit of $0.50.
Return: 100% or the total premium sold less commission.
The market was slowly grinding higher after just seeing an aggressive move off the recent lows of about eight points. My thesis was that the upside was limited during the next seven days and there was more of a chance for a pull back. Likely, there would be buyers of the dip.
That is why I went with the short $110/$108 put spread and short $115/$117 call spread, also known as an iron condor. I was putting myself at risk of losing $1.50 to make .50 cents, but it was more of a probability trade, that we would continue to trade in a range. As you can see, that is exactly what happened.
Here is what the trade structure looked like:
В Apple (AAPL)
Strategy Used: Calendar Spread.
Trading Event: Earnings.
Closing Price before Earnings: $251.89.
Closing Price after Earnings: $254.24.
Time in Trade: 1 day.
Cost of Trade: $3.51.
Return: 50% closed spread at $5.00.
Shares of (AAPL) had been trading upward and there was a lot of hype around the stock. Looking at the chart, I saw a slight bullish triangle forming. However, looking at current resistance levels, I thought there would be some selling at that level due to the uncertainty in the general market. At the time, a lot of focus was centered on the BP oil spill.
Looking at the option order flow, I felt that there was enough of a bullish bias leaning into earnings to warrant a bullish trade. I went with the $270 strike and followed what the market was pricing in for an expected move. Shares moved higher and ended up closing up $3 on the day.
Here is what the trade looked like at entry:
Here is what the trade looked like on exiting:
Trading Weekly Options Tips.
Here are some tips that will help you when you approach trading weekly options:
1) You should always use limit orders on your trades. Market makers are not going to fill you at great prices on wide markets when you do not use a limit order, you’ll get chopped up in slippage. Also, many of the strategies mentioned are “multi-leg”, however, most platforms allow you to place limit orders on these trades as one single order. In many cases, this is much better than trying to trade each option individually.
2) We only discussed strategies in this book with max profits. It’s important that you manage your profits early. The ideal area is 50% of the premium collected. The more premium you take in, the higher chance of coming out on top.
3) When I trade options with companies reporting earnings, I only risk 1% of my portfolio. That means on a $10,000 portfolio I only risk $100 in a trade. Even if that means I can only purchase one contract, I am fine with that.
4) When trading weekly options, time and price are of utmost importance. Unlike stocks, there is a ticking clock associated with options, because they are wasting assets. You must be certain on your timing and strike selection.
5) In order to be successful, trading options, you need to put in the time and effort. So take it slowly, understand the strategies you have learned and in which situations they work.
You should trade very small in the beginning, while you’re gaining valuable experience.
Want A Weekly Option Strategy That You Can Use Today?
Now that you’ve seen how effective some of these weekly options strategies can be…it’s time to step up your trading to the next level…I want to show you how I’ve used weekly options to my advantage and how you can use two trading strategies to improve your trading.
Not everyone learns the same; I know that.
Some of you are fine with just cracking a book open and reading.
However, others are more visual learners, relying on images and videos.
In addition, I’ve found that learning from mistakes, that others make, can be extremely valuable… it can prevent you from making the same mistake, in the future, which is how you improve as a trader.
That’s why I created a course on how to trade weekly options to help you maximize returns, in less time, using three proven strategies dubbed as, “Weekly Options Trading Income System”.
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Secured Full Weekly Options Trading Income System teaching the three main strategies. ​ Over the shoulder case studies of previous trades to gain a more in-depth insight on why, what, how and what if. 60-day full support, and Step by step checklists which will you put on the trades correctly.
At first, the “Weekly Options Trading Income System” course was only available for our private clients.
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Best weekly option trading strategies

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Best weekly option trading strategies

주간 옵션은 옵션 거래자들 사이에서 맹목적이되었습니다. 불행히도, 예측 가능하지만, 대부분의 거래자들은 순수한 추측을 위해 그것을 사용합니다.
그러나 that†™ s는 좋습니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 전략을 파는 확률이 높은 옵션을 주로 다루고 있습니다. 따라서 투기꾼의 새롭고 성장하는 시장을 갖는 이점은 우리가 상대방과 거래 할 수있는 능력을 갖게된다는 것입니다. 나는 카지노 비유를 사용하고 싶다. 투기꾼 (선택권의 구매자)은 도박꾼이고 우리 (선택권의 판매 인)는 카지노이다. 또한 장기간에 걸쳐 카지노는 항상 승리합니다.
왜? 확률이 우리쪽에 압도적으로 있기 때문에.
지금까지 매주 옵션에 대한 통계적 접근 방식이 효과적이었습니다. 저는 2 월 말에 옵션 어드밴티지 (Option Advantage) 가입자들에게 새로운 포트폴리오 (현재 4 개가 있음)를 소개했으며, 지금까지 자본 수익률은 25 %를 약간 상회했습니다.
I†™ m는 당신의 몇몇이 매주 선택권다는 것을 질문하고 있을지도 모르다는 것을 확실하다. 2005 년 시카고 이사회 옵션 거래소 (Chicago Board Options Exchange)는 대중에게 “weeklys†introduced을 소개했습니다. 그러나 당신이 위 도표에서 볼 수 있던대로, 2009 년까지 wasn†™ t는 급성장 제품의 양이 날아 오르는 때 가지고 갔다. 이제 “weeklys”는 시장이 제공해야하는 가장 인기있는 거래 상품이되었습니다.
그렇다면 주별 옵션은 어떻게 사용합니까?
내 주식 바구니를 정의함으로써 시작합니다. 다행히도, 검색 doesn†™ t는 주간지가 SPY, QQQ, DIA와 같은 더 고 유동성 제품으로 제한된다는 것을 고려하면 너무 오래 걸립니다.
나의 선호는 S & amp; P 500 ETF, SPY를 사용하는 것입니다. It†™ s는 높 액체 제품 및 위험 / 반환 스파이 제안에 완전하게 안락한 I†™ m를 제안한다. 더 중요하게, I†™ m는 개인 Stocks†™ 가격에 차례 차례로, 나의 선택권 위치에 유해 할 수있는 의외 뉴스 사건에 기인 한 휘발성에 드러내지 않았다.
일단 I†™ ve가 나의 기초에 결정하면, 나의 케이스 스파에서는, 나는 매달 선택권을 판매 할 때 나가 사용하는 동일한 조치를 취하기 시작한다.
나는 RSI로 알려진 간단한 지표를 사용하여 SPY의 초과 매수 / 초과 매도를 매일 모니터링합니다. 그리고 저는 여러 시간대 (2), (3), (5)에 걸쳐 그것을 사용합니다. 이것은 짧은 기간 동안 과매비 또는 과매매 된 SPY에 대한 정확한 그림을 제공합니다.
간단히 말해서, RSI는 주식 또는 ETF가 과매 수 또는 과매 수를 매일 측정하는 방법을 측정합니다. 80을 초과하는 수치는 자산 매수가 과도하다는 것을 의미하고, 20 미만은 자산이 과매 매되었음을 의미합니다.
다시, 나는 일상적으로 RSI를보고 스파이가 극도의 과매 수 / 과매 수 상태로 움직일 때까지 참을성있게 기다린다.
극단적 인 독서가 나면 무역을합니다.
내가 사용하는 옵션이 Weeklys라고 불리우므로 doesn†™ t는 내가 매주 그들을 교환한다는 것을 지적해야합니다. 내 다른 높은 확률의 전략과 마찬가지로 나는 단지 의미가있는 거래 만 할 것입니다. 언제나 그렇듯이, 나는 무역이 나에게 오기를 허용하고 무역을하기 위해서 무역을 강요하지 않는다. 나는 이것이 명백하게 들릴지도 모른다는 것을 안다. 하지만 다른 서비스들은 매주 또는 매월 특정 거래 횟수를 약속하기 때문에 거래를 제공한다. 이 doesn†™ t는 이해 되, 도 아니다 지속 가능하고 더 중요하게, 유익한 접근이다.
좋습니다, let†™ s는 SPY가 ETF가 4 월 2 일에 한 것처럼 과대 평가 상태에 빠져 있다고 말합니다.
역사가 극단적 인 단기적 안타 때, 단기간의 유예가 바로 근처에있을 때 우리에게 알려주기 때문에 극단적 인 독서가 발생했다는 확증을 얻습니다.
우리의 경우에는 곰 통화 확산을 사용합니다. 곰 콜 스프레드는 시장이 더 낮은 움직임을 보일 때 가장 잘 작동하지만 플랫에서 약간 높은 시장에서도 작동합니다.
그리고 이것은 카지노 유추가 실제로 작용하는 곳입니다.
주간지를 사용하는 대부분의 상인은 울타리를 목표로하는 투기꾼이라는 것을 기억하십시오. 그들은 작은 투자를하고 기하 급수적 인 수익을 내기를 원합니다.
아래의 옵션 체인을 살펴보십시오.
맨 왼쪽 열의 백분율에 초점을 맞추고 싶습니다.
스파이가 현재 대략 182 달러에 거래되고 있음을 알면 85 %를 초과하는 성공 확률로 옵션을 판매하고 6.9 %의 수익을 올릴 수 있습니다. 내 성공 확률을 낮추면 더 많은 프리미엄을 가져올 수 있으므로 내 수익이 증가합니다. 당신이 기꺼이 얼마나 많은 위험을 감수 하느냐에 달려 있습니다. 나는 80 % 이상을 선호한다.
Apr14 187 공격을하십시오. 성공 확률 (Prob. OTM)은 85.97 %입니다. 당신이 투기꾼 (도박꾼)이 성공 확률이 15 % 미만이라고 생각할 때 놀라운 확률입니다. It†™ s는 어떤 이유로, 많은 투자자가 인식하고 있지 않다 간단한 개념이다.
거의 9-out-of 10 거래를이기는 하나의 간단한 시스템.
일정한 투자자는 기회의이 종류에 관하여 꿈꾼다 그러나 몇몇은 이제까지 진짜를 they†™ re 믿는다. 용과 마찬가지로, 거의 9 아웃 10 거래에 돈을 버는 아이디어는 legendвЂ|의 물건으로 보이거나, 진짜라면, market†™ s 가장 매끄러운 상인을 위해 배타적으로 독점적으로 보입니다. 그러나, it†™ s 진짜 아주. 또한 정기적 인 투자자가 쉽게 접근 할 수 있습니다. 당신은이 안전하고, 간단한 전략 вЂ에 관하여 모두를 배울 수 있고 다음 3 개의 무역은 지금 여기에서이 연결을 눌러서 †"를 형성하고있다. 자신의 용을 훔치십시오. "지금 여기로 가십시오.