시장 심도 (DOM) 소개
시장의 깊이 (Depth of Market : DOM)는 다양한 시장 가격의 범위에서 통화 쌍을 위해 계류중인 구매 및 판매 주문의 수를 측정합니다. Depth of Market은 거래자들에게 다양한 시장 가격으로 이용할 수있는 유동성에 관한 정보를 제공합니다. 각 가격대의 매매 주문량이 많을수록 시장의 깊이가 더 깊어집니다. Depth of Market은 종종 Depth of Market 데이터가 통화 또는 보안에 대한 현재 보류 주문을 표시하기 때문에 주문서라고합니다. Depth of Market 데이터는 일반적으로 고정 수수료로 교환기에서 사용할 수 있습니다. 그러나 거래하는 Forex는 자신의 중개에서 바로 시장 II 단계의 Depth of Market 데이터를 사용할 수 있습니다.
시장 데이터의 깊이의 사용.
스컬 핑 (Scalping) : 스캘핑 전략을 사용하는 일부 거래자는 시장 진입 데이터를 사용하여 직책에 언제 입출해야하는지 결정할 수 있습니다. Depth of Market 데이터는 기술 지표 및 촛대 차트가 짧은 기간 동안 덜 신뢰할 수있는 경향이 있으므로 두피를 사용하는 사람들에게 특히 유용합니다. 극소수의 거래자는 심도 시장 데이터에만 근거하여 단기 거래 결정을 내리고 대신 기술 분석 및 기타 거래 도구와 함께 시장 데이터의 깊이를 사용합니다. FXTM은 Depth of Market 데이터를 스컬핑하는 사람과 단기 거래자가 사용할 수있는 방법을 간략히 설명한 아주 좋은 비디오를 제작했습니다.
브로커 비교 페이지에서 스칼 핑을 허용하는 브로커를 봅니다.
Market Out : Market Depth를 보면 상인이 중개자의 관점에서 주문 흐름을 볼 수 있습니다. 상인은 주문 흐름을 주시하고 시장이 향할 수있는 일반적인 느낌을 갖기 시작할 수 있습니다.
대형 티켓 거래자 : 시장 가격 데이터는 각 가격 수준에서 얼마나 유동성이 있는지를 볼 수 있으므로 더 큰 티켓 (더 많은 거래량)을 거래하는 사람들에게 유용합니다. VWAP (Volume Weighted Average Price) 시장 기능의 깊이는 큰 거래를하는 사람들에게 특히 유용합니다. 대다수의 소매업 종사자들은 모든 가격 수준에서 자신들의 필요에 맞는 충분한 유동성을 발견 할 수 있지만, 유동성 수준을 볼 수 있다는 것은 여전히 유용합니다.
시장 기능의 깊이.
많은 STP / ECN 중개 회사가 Tier II 시장 데이터에 무료로 액세스 할 수 있습니다. MetaTrader 4와 같은 기존 거래 플랫폼에는 Depth of Market 기능이 내장되어 있지 않으므로 플랫폼을 사용하는 중개인이 거래자가 Depth of Market 데이터에 액세스 할 수 있도록 별도의 프로그램을 만들었습니다. STP / ECN 중개 회사를 선택할 때 중개 회사가 Depth of Market 데이터에 대한 액세스를 제공 할 수 있는지 여부를 묻는 것이 좋습니다.
cTrader 및 MetaTrader 5와 같은 최신 플랫폼에는 Depth of Market 기능이 내장되어있어 Depth of Market 데이터에 쉽게 액세스 할 수 있습니다. Spotware의 cTrader는 특정 요구 사항에 따라 3 가지 형식으로 시장 데이터를 표시하는 플랫폼으로 특히 인상적인 Depth of Market 기능을 제공합니다.
귀하의 중개가 귀하에게 심도 깊은 시장 데이터에 대한 액세스를 제공하는지 여부가 중요합니까? 글쎄, 대형 티켓 및 단기 거래자는 확실히 시장 데이터의 깊이에 액세스하는 데 도움이됩니다 달려있다. 보다 장기적인 관점을 취하는 더 작은 상인은 시장 심도 데이터에 접근하는 데 많은 가치를 찾지 못할 것이다. 그러나 이것은 시장 기능의 깊이가 유용하지 않다고 말하는 것은 아니다. 흔히 사용되는 MetaTrader 4를 비롯한 많은 구형 플랫폼에 심도 깊은 시장 기능이 내장되어 있지는 않지만 중개인이 Tier II DOM 데이터에 액세스 할 수있게하는 중개인이 증가하고 있습니다. 중개 회사를 선택할 때 거래자가 액세스 할 수 있는지 여부를 묻는 것이 좋습니다 DOM 데이터.
한 가지 생각 (& ldquo; Depth of Market (DOM) 소개 & rdquo;
유 metatrder5에서 dom을 사용하는 방법과 forex를 거래하는 방법을 알려주십시오.
시장의 깊이.
Depth of Market (DOM)은 입찰가를 표시하고 현재 가장 가까운 가격 (시장에서 가장 가까운 가격)으로 특정 악기를 요구합니다.
심도는 거래 실행 모드에서 거래되는 기호에 대해 사용할 수 있습니다. 거래 모드는 비 교환 기호뿐 아니라 외부 거래 시스템 (교환)으로 전송됩니다.
교환 심볼의 경우, 심도 윈도우는 실제 거래량과 거래 요청 가격을 표시합니다. 비 교환 기호의 경우, 심도는 단 한 번의 클릭으로 시장 및 미결 주문을 배치 할 수있는 스캘핑 도구입니다.
금융 상품의 시장을 열려면 & quot; 시장의 깊이 (Depth of Market) Market Watch의 상황에 맞는 메뉴에서
DOM에 표시된 입찰 및 오퍼의 수는 브로커가 설정 한 심볼 매개 변수에 의해 결정됩니다.
두 가지 유형의 작업이 시장의 깊이에서 수행됩니다.
시장 운영 - 현재 시장 가격으로 금융 상품을 매매. 거래 요청 - 특정 가격 (현재 시장에서 사용할 수 없음)으로 금융 상품을 매매하기위한 다양한 거래 요청 (대기중인 주문) 배치.
시장 운영.
시장 조작은 현재 시장에서 제공되는 최상의 가격으로 금융 상품을 매매합니다.
심도있는 시장 운영을 수행합니다. 필요한 금액을 지정하는 해당 기호의 시장 심도에 해당하는 거래 명령을 클릭하십시오. & quot; 원 클릭 거래 & quot; 이 요청은 추가 조건을 지정하지 않고 즉시 서버로 전송됩니다 (거래 대화 상자가 표시되지 않음).
우리가 20-lot 구매 오퍼레이션을 수행했다고 가정 할 때, 현재 다음과 같은 오퍼들이 시장에서 이용 가능하다.
Fill 또는 Kill 조건으로 시장 가격으로 20 개의 로트를 요청 했으므로 필요한 수량은 가장 가까운 시장 가격으로 구성됩니다. 주문에 특정 가격이 포함 된 경우 지정된 가격에서만 실행되고 지정된 수량에서만 실행됩니다.
& quot; 기록 & quot; 섹션에서 주문 실행 기록을 볼 수 있습니다. 탭의 '도구 상자'탭에서 창문:
시장에 가장 가까운 몇 가지 제안을 통해 최종 20 권의 볼륨을 받았다는 사실을 알 수 있습니다. 해당 제안은 시장의 깊이에서 사라집니다.
무역 요구.
거래 요청을하는 것은 시장에서 현재 사용할 수없는 특정 가격으로 금융 상품을 매매하기위한 미결 명령을 작성하는 것을 의미합니다. 요청이 서버에서 처리되는 방식에 따라 심도있게 (주로 제한 요청) 표시되거나 브로커의 실행을 기다릴 수 있습니다 (주로 제한 요청을 중지 또는 중지). 시장 질서.
선물 계약 RTS-6.13 3 로트를 사기 위해 한도 요청을 한 예가 있습니다. & quot; vol & quot; & quot; 거래 & quot; 필드에서 (Buy Limit 주문의 입찰가 영역에서) 또는 (Sell Limit 주문의 Ask 가격 영역에서)을 클릭하십시오. 주문을하고자하는 가격 행의 열을 선택하십시오. & quot; 원 클릭 거래 & quot; 이 요청은 추가 조건을 지정하지 않고 즉시 서버로 전송됩니다 (거래 대화 상자가 표시되지 않음).
& quot; 빠른 거래 & quot;를 검토하십시오. 절을 읽고 깊이있는 시장에서 주문을 신속하게 관리하는 방법을 배우십시오.
성공적으로 배치되면 요청은 시장 심도에 나타납니다.
새로 배치 된 주문은 & quot; 거래 & quot; 열 - BLIM 3 (3 로트의 구매 주문 제한). 특정 가격으로 금융 상품을 판매 할 준비가 된 시장 참여자가있는 즉시 주문이 채워지고 위치로 바뀝니다.
중지 및 제한 주문을 중지하십시오.
일반적으로 주문 중지 및 중지 제한 주문 (매수 중지, 매도 중지, 매수 제한 및 매수 제한)은 주문을 제한하는 대신 외부 거래 시스템 (교환)으로 직접 보내지 않습니다. 정지 가격에 도달 할 때까지이 주문은 MetaTrader 5 플랫폼에서 처리됩니다.
매수 정지 또는 매수 정지 명령에 명시된 매도 가격에 도달하면 적절한 시장 조작이 실행됩니다. 구매 중지 한도 또는 판매 중지 한도 주문에 지정된 중지 가격에 도달하면 적절한 제한 요청이 실행되어 다른 마켓 참여자에게 표시됩니다.
시장의 깊이에서 빠른 거래.
시장의 깊이는 사용자가 정지 레벨 (Stop Loss 및 Take Profit) 및 대기중인 주문의 주문을 신속하게 관리 할 수있게합니다. 이 옵션은 & quot; 원 클릭 거래 & quot; 옵션을 거래 플랫폼 설정에서 사용할 수 있습니다. 거래 요청은 거래 대화 상자를 표시하지 않고 즉시 심도 깊은 곳에서 전송됩니다.
움직이는 정지 단계.
& quot; 거래 & quot; 거래 정지 상태에 정지 수준의 정지 수준이 표시됩니다. 열로 TP (이익 실현) 및 SL (중단 손실). 마우스로이 레벨을 이동할 수 있습니다.
필요한 가격으로 레벨을 라인으로 이동하면 즉시 수정됩니다.
정지 단계 삭제.
정지 수준은 시장의 깊이에서 삭제 될 수 있습니다 :
마우스 커서를 레벨에서 오른쪽 또는 왼쪽으로 단추 (또는) 위로 가져간 다음 Shift를 클릭하십시오. 버튼이보기를로 바꿀 것입니다. 레벨을 삭제하려면 버튼을 클릭하십시오.
주문하기.
보류중인 주문은 버튼을 사용하거나 원하는 가격 옆에 배치됩니다.
구매 한도 주문을하려면 입찰 가격 영역을 클릭하십시오. Buy Stop 주문을하려면 Ask price 영역을 클릭하십시오. 판매 한도 주문을하려면 Ask price 영역을 클릭하십시오. 매도 주문을하려면 입찰 가격 영역을 클릭하십시오.
그 후에 주문은 지정된 가격에 놓입니다. 그것은 "vol"필드에 설정된 볼륨을 갖는다. "sl"에서 지정된 손실 정지 및 이익 실현 레벨뿐만 아니라, 및 "tp" 필드를 나타냅니다.
주문 수정.
시장 심도를 통해 사용자는 이전에 설정된 주문의 가격을 쉽게 변경할 수 있습니다.
보류중인 주문을 필요한 가격 행으로 이동하십시오. 주문 가격이 즉시 바뀝니다. 주문에 대해 손절매 및 이익 실현 수준이 설정되면 가격과 동일한 거리만큼 이동합니다.
제한 / 초과 주문을 입찰 / 경매 국으로 드래그하면 정지 주문으로 변경됩니다 (구매 한도는 구매 중지로, 판매 한도는 매도 정지로 변경).
동일한 가격 주문을 여러 번하면 심도있게 이동할 수 없습니다.
주문 삭제.
심도 (depth of market)에서 주문을 삭제하려면 마우스 커서를 오른쪽 (또는) 위로 가져 가서 Shift를 클릭하십시오. 버튼이보기를로 바꿀 것입니다. 주문을 삭제하려면 버튼을 클릭하십시오.
동일한 가격 주문이 여러 개있는 경우 가장 오래된 주문이 먼저 제거됩니다.
시간 & amp; 판매 및 틱 차트.
실제 거래 가격이있는 거래 도구의 시간과 판매 및 틱 차트가 시장 심도에 표시됩니다.
시간 & amp; 매상.
시간 & amp; 판매 기능은 거래소에서 실행되는 모든 거래의 가격과 시간을 제공합니다. 모든 거래에 대한 정보에는 거래가 실행 된 시간, 그 방향 (매매), 거래 가격 및 거래량이 포함됩니다. 쉬운 시각적 분석을 위해 서로 다른 거래 방향을 나타내는 데 여러 색상이 사용됩니다. 파란색은 구매 거래에 사용되고 분홍색은 판매 거래, 녹색은 정의되지 않은 방향을 나타냅니다. 거래량은 히스토그램에 추가로 표시됩니다.
시간 & amp; 판매는 시장을 이해하는 데 도움이됩니다.
시간 & amp; 영업 기능은보다 자세한 시장 분석을위한 도구를 제공합니다. 무역 방향은 누가 무역을 시작했는지 제안합니다 : 구매자 또는 판매자. 거래량은 거래자가 시장 참여자의 행동을 이해할 수있게 해줍니다 : 거래가 크고 작은 시장 참가자에 의해 수행되는지 여부와 플레이어의 활동을 예측할 수 있습니다. 거래 실행 속도와 다양한 가격 수준에서의 거래량은 거래자가 수준의 중요성을 평가하는 데 도움이됩니다.
시간 & amp; 영업 데이터.
표를 시각적으로 분석하는 것 외에도 거래의 세부 정보를 CSV 파일에 저장할 수 있습니다. 또한 MS Excel과 같은 다른 소프트웨어를 사용하여 분석 할 수 있습니다. 파일에 쉼표로 구분 된 데이터가 들어 있습니다.
데이터를 파일에 저장하려면 컨텍스트 메뉴를 열고 & quot; 틱을 CSV로 내보내기 & quot;를 선택하십시오.
볼륨별로 필터링하십시오.
지정된 값보다 작은 볼륨을 가진 거래는 시간 & amp; 판매 테이블. 이 필터를 사용하면 Time & amp; 판매 창.
Time & amp; amp; Line의 첫 번째 줄을 두 번 클릭하십시오. 판매 창에서 로트의 최소 볼륨을 지정한 다음 Market Depth의 다른 영역을 클릭하십시오. 거래가 필터링되고 현재 필터 값이 볼륨 열 헤더에 표시됩니다.
시간 및 날짜를 사용하여 최소 볼륨을 지정할 수도 있습니다. 영업 컨텍스트 메뉴.
틱 차트.
Exchange에서 수행 된 모든 거래는 다음 차트에 표시됩니다.
빨간색 원은 거래를 표시합니다. 파란색 원은 구매 거래를 나타냅니다. 트랜잭션의 방향이 정의되지 않은 경우 녹색 원이 나타납니다. 교환기가 트랜잭션의 방향을 전송하지 않을 때 사용됩니다. 이 경우 가격은 입찰가와 비교하여 거래 가격을 기준으로 결정됩니다. 구매 거래는 청약 가격 이상으로 실행되는 거래이며, 매도 거래가 입찰가 이하로 실행됩니다. 거래 가격이 입찰가와 물가 사이에 있으면 방향이 정의되지 않습니다.
원이 클수록 거래량이 많습니다. 트랜잭션 볼륨은 틱 차트 아래 히스토그램으로도 표시됩니다.
히스토그램의 상단과 하단에는 현재 Buy 및 Sell 오퍼의 총 볼륨이 표시됩니다.
시장 심도의 모양을 사용자 지정하려면 창의 맨 위에있는 도구 모음을 사용하십시오.
- 틱 차트 표시 / 숨기기. - 시간 표시 & 숨기기 매상. - Market Depth를 활성 차트에 바인딩합니다. 금융 상품 차트로 전환 할 때마다 Market Depth 윈도우에서 동일한 계측기가 자동으로 활성화됩니다. 따라서 각각의 새 기호에 대해 Market Depth 창을 열 필요가 없습니다. - 고급 모드로 전환하십시오. 이 가격에 제공되는 상품이 있는지 여부에 관계없이 가격의 모든 단계가 시장의 깊이에 표시됩니다. - 시장의 깊이에 확산을 보여라. - 입찰가 표시 및 가격 차트 표시 / 숨기기. - 틱 차트의 원으로 표시된 트랜잭션 표시 / 숨기기. - 차트를 확대합니다. - 차트를 축소하십시오.
이 명령의 대부분은 Market Depth and Time & amp; 판매 창. scalping Depth of Market의 컨텍스트 메뉴 (비 교환 계기의 경우) 로트와 단위로 볼륨을 전환 할 수도 있습니다.
외환 시장의 깊이.
작은 시간의 소매 외환 계정에서 심각한 계정 크기로 이동하면 길에 약간의 충돌이 있습니다. 대부분의 거래자는 화면에서 외환 쌍의 가격을보고 언제든지 무제한 수량을 사고 팔 수 있다고 가정합니다. 외환 시장은 세계에서 가장 큰 시장이지만 가장 유동적 인 시장입니다. 언제든지 거래 할 수있는 크기가 제한되어 있습니다.
Forex 시장 깊이 읽기.
NinjaTrader와 MB Trading은 거래 화면에서 시장 깊이 정보를 제공합니다. 가까운 유동성이 어디에 있는지를 보여줍니다. 예를 들어 EUR / USD에 대한 큰 주문을하고 싶다고 가정 해보십시오. MB 트레이딩 플랫폼의 스크린 샷에서 가격이 더 올라감에 따라 통화 시장의 깊이가 커지는 것을 볼 수 있습니다. 그들은 이것을 '레벨 2'라고 부릅니다. 공평 상인에게서 가지고 간 전문 용어 인 따옴표.
MB Trading & Navigator는 EUR / USD의 시장 심도를 보여줍니다. 밝은 색상은 가장 좋은 가격을 나타내고 어두운 가격은 가장 좋은 가격과의 거리를 나타냅니다.
유동성이 최악 인 늦은 오후에이 스크린 샷을 찍었습니다. 가장 좋은 입찰가는 200의 심도를 나타내며, 10,000의 소량으로 측정됩니다. 최대 2 백만 유로 / 달러를 팔아 그 가격으로 채울 수 있습니다. 그러나 유동성의 대부분이 더 멀리 있음을 주목하십시오. 3 백만은 차선책으로, 3 백만은 그보다 더 멀리 떨어져 있습니다. 순 이용 가능 유동성은 짧은면에서 800 만, 긴면에서 600 만이며 총 1400 만 달러입니다.
NinjaTrader의 FX Pro 스크린을 사용하면 더 명확 해집니다. 몇 분 후에이 스크린 샷을 찍었습니다. 유동성 번호가 다른 이유입니다. 이 스크린에 대해 정말 좋아하는 한 가지 점은 NinjaTrader가 통화 시장의 깊이를 좀 더 확실한 숫자로 변환한다는 것입니다. 서식이 나에게 더 의미가 있습니다. 또한 다양한 스프레드를 추적하는 것이 훨씬 쉽습니다.
NinjaTrader의 FX Pro 스크린.
경제학에서 배운 것은 거래에 적용되지 않습니다. 대량 거래는 실제로 가격 인상보다는 가격 하락을 초래합니다. 그 이유는 외환 거래 상품이 너무 표준화되어있어 고객이 절대 부족하지 않기 때문입니다. 그것은 정말로 당신이 원하는 속도를 얼마나 많이 얻는 지에 대한 문제입니다.
당신이 포지션을 떠나기를 절박하지 않으면 바보가 순간적으로 20M EURUSD로 시장에 뛰어들 것입니다. 화면의 견적만으로 판단되는 시장 주문을 내리면 표시된 가격으로 2 ~ 8 백만 개가 채워질 수 있습니다. 그러나 나머지 주문은 점진적으로 악화 될 것입니다. 시장을 만드는 상인들은 시장에 누군가를 그렇게 빨리 몰아 넣기 위해 살점을 원합니다.
상인은 대부분의 중개인의 유동성 깊이를 볼 수 없기 때문에 그것을 볼 수 없습니다. 그들의 플랫폼은 구매를 권장하고 심리학을 구입합니다. 더 많은 정보가 브로드 캐스팅 될수록 더 많은 대역폭이 필요하기 때문에 더 나은 서버가 필요합니다.
EURUSD는 세계에서 가장 유동성있는 외환 쌍입니다. 이것은 중개인에 따라 크게 다르지만 언제든지 2 천 -300 만 유로 / 달러를 거래 할 수 있어야합니다. 그렇다고해서 화면의 가격에 만족하지 못한다는 의미는 아닙니다. 그것이 의미하는 것은 주어진 순간에 사용 가능한 총량입니다.
일부 중개인은 수량을 숨 깁니다. 특정 시점에 Microsoft가 15,000 주를 거래 할 준비가되어있는 주식 시장이 없다면 100 % 유동성을 볼 수 있습니다. forex에서, 장외 시장으로, 중개인은 몇 가지 이유로 볼 수있는 도서를 제한하고자 할 수 있습니다.
5 개 은행에서 시장을 제공하는 경우 중개인이 가장 경쟁력있는 가격을 제공하고 은행이 그것을 퇴치하도록하는 것은 매우 드뭅니다. 왜? 브로커는 아무도 거래하고 싶지 않을 때 은행이 주변에 있어야하기 때문에.
소매 중개인 A와 UBS가 주요 유동성 공급 물인 경우 UBS에게 좋은 흐름을 제공한다는 비공식적 인 동의입니다. 내 고객은 NFP 및 기타 변동성이있는 시장에서 거래를 할 것으로 기대합니다 (실제로는 그렇게하지 않아도됩니다!). 증권사가 단순히 은행들로 하여금 싸울 수있게한다면, 은행들은 고객이 거래하기를 원할 때 포도 나무에 중개를 허용 할 모든 이유를 가지고 있지만, 은행에게는 좋지 않습니다. 은행들은 불안한 시장에서 직책을 맡기를 원하지 않습니다. 그렇게하기위한 유일한 동기는 '좋은 흐름' 정상적인 시장에서 외환 중개인이 보내는 것은 NFP 동안 그들이 관심을 갖는 것보다 더 많은 것을 잃을 위험을 감수하도록 장려합니다.
뉴스 상인은 얇은 시장에서 거래를 시도 할 가능성이 가장 큽니다. 그들은 또한 거래 할 수 없다는 것에 가장 불평 할 가능성이 높습니다. 이것들은 제가 가장 동정적 인 주장입니다. 뉴스를 거래하는 경우 1 년 미만의 거래 경험이 압도적입니다. 이 결정은 시스템을 연구하거나 좋은 아이디어인지 여부를 평가하는 것과 아무런 관련이 없습니다. 그것은 도박과 관련이 있습니다.
소매 상인은 변동성이있는 사건, 뉴스뿐 아니라 실제로 어떤 유형의 운동량에서도 거래 할 가능성이 가장 큽니다. 거의 모든 사람들이 탈주 또는 추진력 전략을 따른다. 그것은 거래자가 가장 가능성있는 결과로 인식하는 것과 관련이 있습니다. 시장이 한 방향으로 폭발하면화물 열차 앞에서는 강철의 신경이 필요합니다. 따라서 직관적이지 않기 때문에 아마 좋은 아이디어 일 것입니다.
추세는 너무 느리게 발생하므로 대부분의 소매 외환 거래자들이 겪고있는 도박 붐을 자극하지 않습니다. 더블린의 친구 인 Afshin이 지난 주에 희생되었습니다. 그는 매일 매일 상승하는 EUR / USD를 보았습니다. 그는 그것이 바로 교정을 위해 기한이 지난 것 같았다. 참여를 촉구하는 욕구에서 오는 것이 아니라 참가하려는 충동은 대신 옳은 기회에 대한 분명한 표시가 있기 바로 전에 바랄 것입니다. 요점은 종종 자연 스럽다고 느끼는 것이 정확하게 잘못된 행동이라는 것입니다. 다른 모든 상인들에게는 자연 스럽습니다.
시장 깊이 및 방향.
내가 궁금해하는 한 가지 연구 프로젝트는 시장의 특정 측면에서 시장 깊이가 방향에 어떤 영향을 미치는지 연구하는 것입니다. 일부 거래자는 단기 유동성 기업을 운영하여 단기적으로 포지셔닝의 위험을 감수하는 대신 거래 리베이트를받습니다. 이 실체는 시장의 방향을 선택하는 데 덜 우려 할 수 있습니다.
그러나 시장을 만드는 트레이딩 데스크는 종종 유동을 원하면서 그렇게하면서 포지션을 확립하고 스프레드를 벌 수 있습니다. 이 단체는 방향을 고르고 있습니다. & # 8211; 박사 학위를 소지 한 매우 지능적인 수학 괴짜들과 많은 시간을 손에 쥐고 있습니다. 책상이 눈에 띄게 깊은 시장을 만들고 충분히 편면이라면 시장이 반대 방향으로 움직일 것으로 기대한다고 가정하는 것이 안전 할 것입니다.
외환 쌍을 살 때, 은행은 그것을 당신에게 팔고 있습니다. 그래서 모든 사람들이 유동성을 쌓아서 당신이 살 수 있지만 유동성이 짧은면에서 얇다면 그것은 현명한 돈이 지금 당장 가고 싶어한다는 것을 말해야합니다.
시장 깊이와 거래.
시장 깊이는 가격 수준별로 정리되고 실시간 시장 활동을 반영하도록 업데이트 된 구매 및 판매 주문의 전자 목록입니다. 오늘날 대부분의 거래 플랫폼은 거래자가 가장 좋은 입찰가와 물가가 아니라 구매를 기다리는 구매 및 판매 주문을 볼 수있는 몇 가지 유형의 시장 심도 디스플레이를 제공하지만 시장 양쪽에있는 입찰가 및 물량을 표시합니다. 모든 입찰가 및 오퍼의 크기뿐 아니라
이 정보는 가격이 현재 어디 일뿐만 아니라 가까운 미래에 나타날 가능성이 있기 때문에 거래자에게 유용 할 수 있습니다. 여기서는 기초부터 거래 도구 상자에 시장 깊이를 추가하는 방법에 이르기까지 시장 깊이를 살펴 봅니다.
시장 깊이는 거래자가 특정 시점에 특정 거래 기호를 사고 팔고 자하는 가격 정보를 표시합니다. 시장 심도 데이터는 거래 도구에 대한 보류중인 주문을 보여주기 때문에 Level II, 시장 심도 (DOM) 및 주문서라고도합니다.
시장 깊이가 실시간이기 때문에 거래 세션 전체에서 지속적으로 변화합니다. 극도로 대량으로 거래되는 E-mini S & P 500 선물 계약 (ES)과 같은 도구에서 시장의 깊이는 매초마다 여러 번 업데이트됩니다. 얇게 거래되는 장비의 경우 입찰가 및 쿠폰이 몇 초, 몇 분 또는 몇 시간마다 업데이트 될 수 있습니다.
시장에 새로운 입찰가가 얼마나 자주 제공되는지에 관계없이 시장의 깊이에 따라 구매 가격이나 판매 가격이 각각 다른 가격과 주문 수를 보여줍니다.
시장 깊이 데이터는 별도의 레벨 2 창이나 가격 사다리에서 볼 수 있으며 구매자 (입찰)와 판매자 (요청)를 보여줍니다. (참고 : 미국 규정에 따라 입찰 가격은 항상 왼쪽에 표시하고 가격은 오른쪽에 표시해야합니다.)
가격 사다리 또는 DOM 표시에는 왼쪽 열에있는 각 가격 수준의 구매자 수와 오른쪽 가격 수준의 판매자 수와 함께 가운데 열의 각 가격 수준이 표시됩니다 (& ldquo; 시장 등반 & rdquo; (권리).
시장 심도를 보는 또 다른 방법은 & ldquo; Charting depth & rdquo;에 나와있는 것처럼 가격 차트에 오버레이하는 것입니다. (권리). 이것들은 Level II 창이나 DOM에 표시되는 것과 동일한 데이터로 다른 시각적 방식으로 표시됩니다. 이 예에서는 시장 가격 수준이 다양한 가격 옆의 가격 차트 오른쪽에 표시됩니다.
녹색 막대는 구매 주문을 나타냅니다. 이것을 입찰 가격이라고합니다. 녹색 막대의 크기는 구매자가 구매하고자하는 주식, 계약서 또는 롯트의 상대적 수를 반영합니다. 입찰 막대의 세로 위치는 거래자가 구매에 관심있는 특정 가격과 관련이 있습니다. 최고 녹색 가격 막대는 내부 입찰가로 알려져 있으며 관심있는 구매자가있는 가장 높은 가격을 나타냅니다. 이것은 상징의 도매가라고 생각할 수 있습니다.
빨간색 막대는 판매하려는 시장 참가자를 나타냅니다. 이것들은 기호에 대한 가격을 묻는 것으로 알려져 있습니다. 각 빨간색 막대의 크기는 거래자가 팔고 싶어하는 주식, 계약 또는 몫의 수를 나타내며 세로 위치는 거래자가 현재 판매에 관심이있는 특정 가격에 해당합니다. 가장 낮은 빨간색 막대는 내부 요청으로 알려져 있으며 관심있는 판매자가있는 최저 가격 또는 기호의 현재 소매 가격을 나타냅니다.
이 시장 심도 디스플레이는 또한 입찰가의 크기를 숫자로 표시하고 각 가격 수준에서 묻습니다. 예를 들어, 1,815.00의 가격에 1,515 개의 계약이 있습니다. 총 누적 구매자 수 (입찰가 표시 줄 아래에 총계 및 백분율로 표시)와 판매자 (물음표 막대 위에 표시됨)의 누적 활동도 표시됩니다.
시장 심도가 어떻게 표시되는지에 관계없이 내부 입찰에 대한 정보를 제공하고 질문합니다. 현재 시장 주문으로 구매하거나 판매 할 수있는 가격과 대기열에서 기다리는 입찰가 및 가격을 여러 단계로 표시합니다.
시장 깊이가 어떻게 작용하는지 간단하게하기 위해 상인이 주문을 할 때 디스플레이가 어떻게 변하는지를 보는 것이 도움이 될 수 있습니다. & ldquo; 주문하기 & rdquo; 오른쪽에는 두 개의 DOM 디스플레이가 표시됩니다. 왼쪽에있는 것은 1634.50의 내부 입찰가와 153의 크기를 보여줍니다. 상인이이 단계에서 10 건의 계약을 구매하라는 주문을했다고 상상해보십시오. 1634.50의 크기는 곧바로 163 (DOM 오른쪽 참조)로 증가하여 계약 10 건을 주문했습니다. 이러한 방식으로 구매자와 판매자가 주문을 시장에 내놓고 주문이 채워 지거나 수정되거나 취소 될 때 거래 세션 전체에서 시장 깊이가 지속적으로 변합니다.
저자에 관하여.
Jean Folger는 PowerZone Trading, LLC의 공동 창립자이자 시스템 연구원입니다.
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